Сравнение BITQ с BITO
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BITQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 30.52%/yr vs 21.06%/yr for BITO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
BITQ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -18.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 13.42% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -15.26% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BITQ and BITO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between BITQ and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITQ
BITO
Сравнение BITQ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.89 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.42 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и BITO
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -77.86% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -54.47% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -54.47% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -50.18% | +19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -37.06% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 33.91% | -11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и BITO
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 10.49% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.73% | 34.48% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 44.10% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.33% | 54.80% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.03% | 54.80% | +12.23% |
Сравнение комиссий BITQ и BITO
BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и BITO
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and BITO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (12.17%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITQ leads with 30.52% vs 21.06% for BITO. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 30.52% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ is categorized as Blockchain, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.95% for BITO.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор