PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BITQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 60.76%/yr vs 26.82%/yr for BITO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-16.54%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between BITQ and BITO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.74

The correlation between BITQ and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и BITO

Секторы
BITQ
BITO

Финансовые услуги

67.1%
68.5%

Технологии

28.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
BITO
68.5%

Технологии

BITQ
28.1%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
BITO

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

BITO

-

Энергетика

BITQ

-

BITO

-

Здравоохранение

BITQ

-

BITO

-

Промышленность

BITQ

-

BITO

-

Недвижимость

BITQ

-

BITO

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

BITQ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.97

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-1.39

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.84

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.83

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

-1.44

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.97

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.10

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BITO

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-77.86%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-50.64%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-50.64%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-50.64%

+35.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-36.75%

-16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.33%

29.27%

-7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BITO

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

9.03%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

33.71%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

43.61%

+12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

55.10%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.21%

55.10%

+12.11%

Сравнение комиссий BITQ и BITO

BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BITO

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and BITO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITQ leads with 60.76% vs 26.82% for BITO. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 60.76% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Technology Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.95% for BITO.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор