PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITQ и BITO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.00%
25.98%
BITQ
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITQ:

1.03

BITO:

1.82

Коэф-т Сортино

BITQ:

1.82

BITO:

2.47

Коэф-т Омега

BITQ:

1.20

BITO:

1.29

Коэф-т Кальмара

BITQ:

0.98

BITO:

2.22

Коэф-т Мартина

BITQ:

4.15

BITO:

7.75

Индекс Язвы

BITQ:

17.62%

BITO:

13.51%

Дневная вол-ть

BITQ:

70.86%

BITO:

57.57%

Макс. просадка

BITQ:

-90.32%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BITQ:

-42.32%

BITO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 62.73%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 113.45%.


BITQ

С начала года

62.73%

1 месяц

-9.15%

6 месяцев

37.46%

1 год

62.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

113.45%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

45.67%

1 год

103.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и BITO

BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.031.82
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.822.47
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.29
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.982.22
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.157.75
BITQ
BITO

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03
1.82
BITQ
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BITO

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BITO в 52.26%


TTM202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.93%1.51%0.00%3.12%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
52.26%15.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BITO

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.32%
-9.85%
BITQ
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BITO

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 23.11% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.11%
16.28%
BITQ
BITO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab