PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITQBITO
Дох-ть с нач. г.49.70%70.59%
Дох-ть за 1 год136.89%95.38%
Дох-ть за 3 года-17.11%2.46%
Коэф-т Шарпа2.011.77
Коэф-т Сортино2.662.38
Коэф-т Омега1.301.28
Коэф-т Кальмара1.741.96
Коэф-т Мартина7.847.41
Индекс Язвы17.46%13.51%
Дневная вол-ть68.08%56.72%
Макс. просадка-90.32%-77.86%
Текущая просадка-46.93%-2.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BITQ и BITO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BITO

С начала года, BITQ показывает доходность 49.70%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 70.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.03%
18.80%
BITQ
BITO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и BITO

BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.84
BITO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 7.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.41

Сравнение коэффициента Шарпа BITQ и BITO

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.77
BITQ
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BITO

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BITO в 59.37%


TTM202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.01%1.51%0.00%3.12%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
59.37%15.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BITO

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.93%
-2.53%
BITQ
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BITO

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 15.28%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.51%
15.28%
BITQ
BITO