PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITO с XBTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITOXBTF

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между BITO и XBTF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BITO и XBTF

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.62%
-38.45%
BITO
XBTF

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Bitcoin Strategy ETF

VanEck Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий BITO и XBTF

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XBTF в 0.65%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITO c XBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
2.70
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
1.14

Сравнение коэффициента Шарпа BITO и XBTF

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа XBTF равного 1.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BITO и XBTF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.70
1.14
BITO
XBTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и XBTF

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, тогда как XBTF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
12.59%15.14%
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
101.35%0.18%

Просадки

Сравнение просадок BITO и XBTF


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-7.10%
-38.45%
BITO
XBTF

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и XBTF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
21.71%
0
BITO
XBTF