PortfoliosLab logo

Сравнение BITO с XBTF

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF).

BITO и XBTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. XBTF - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или XBTF.

Основные характеристики


BITOXBTF
Дох-ть с нач. г.61.42%60.80%
Дох-ть за 1 год-10.49%-8.46%
Дох-ть за 5 лет-43.17%-40.27%
Дох-ть за 10 лет-43.17%-40.27%
Коэф-т Шарпа-0.15-0.12
Дневная вол-ть63.98%63.76%
Макс. просадка-77.86%-74.60%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между BITO и XBTF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BITO и XBTF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность 61.42%, а XBTF немного ниже – 60.80%. За последние 10 лет акции BITO превзошли акции XBTF по среднегодовой доходности: -43.17% против -40.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
59.89%
59.97%
BITO
XBTF

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Bitcoin Strategy ETF

VanEck Bitcoin Strategy ETF

Сравнение дивидендов BITO и XBTF

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности XBTF в 0.25%


Сравнение комиссий BITO и XBTF

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XBTF в 0.65%.

0.65%
0.00%2.15%

Сравнение BITO c XBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-0.15
XBTF
VanEck Bitcoin Strategy ETF
-0.12

Сравнение коэффициента Шарпа BITO и XBTF

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBTF равному -0.12. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BITO и XBTF.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.15
-0.12
BITO
XBTF

Сравнение просадок BITO и XBTF

Максимальная просадка BITO за указанный период составила -73.33%, что примерно соответствует максимальной просадке XBTF равной -72.56%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и XBTF


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-56.48%
-55.27%
BITO
XBTF

Сравнение волатильности BITO и XBTF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) имеют волатильность 13.66% и 13.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
13.66%
13.57%
BITO
XBTF