Сравнение BITO с XBTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF).
BITO и XBTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. XBTF - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или XBTF.
Основные характеристики
| BITO | XBTF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 61.42% | 60.80% |
| Дох-ть за 1 год | -10.49% | -8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -43.17% | -40.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -43.17% | -40.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | -0.12 |
| Дневная вол-ть | 63.98% | 63.76% |
| Макс. просадка | -77.86% | -74.60% |
Корреляция
Корреляция между BITO и XBTF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BITO и XBTF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность 61.42%, а XBTF немного ниже – 60.80%. За последние 10 лет акции BITO превзошли акции XBTF по среднегодовой доходности: -43.17% против -40.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BITO и XBTF
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности XBTF в 0.25%
| TTM | |
|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 10.20% |
XBTF VanEck Bitcoin Strategy ETF | 0.25% |
Сравнение комиссий BITO и XBTF
Сравнение BITO c XBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -0.15 | ||||
XBTF VanEck Bitcoin Strategy ETF | -0.12 |
Сравнение просадок BITO и XBTF
Максимальная просадка BITO за указанный период составила -73.33%, что примерно соответствует максимальной просадке XBTF равной -72.56%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и XBTF
Сравнение волатильности BITO и XBTF
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) имеют волатильность 13.66% и 13.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.