PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIPC с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIPC с PAVE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPC или PAVE.

Корреляция

Корреляция между BIPC и PAVE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIPC и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.58

PAVE:

0.25

Коэф-т Сортино

BIPC:

1.06

PAVE:

0.62

Коэф-т Омега

BIPC:

1.13

PAVE:

1.08

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.61

PAVE:

0.29

Коэф-т Мартина

BIPC:

1.96

PAVE:

0.81

Индекс Язвы

BIPC:

9.78%

PAVE:

9.43%

Дневная вол-ть

BIPC:

29.86%

PAVE:

24.95%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

BIPC:

-16.62%

PAVE:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 2.85%.

BIPC

С начала года

-1.34%

1 месяц

12.83%

6 месяцев

-8.62%

1 год

17.23%

5 лет

10.08%

10 лет

N/A

PAVE

С начала года

2.85%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

-8.29%

1 год

6.13%

5 лет

28.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и PAVE

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности PAVE в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.21%4.05%4.34%3.70%2.99%2.01%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.53%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и PAVE

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и PAVE

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) составляет 5.97%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что BIPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...