PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIPC с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIPCDRIV
Дох-ть с нач. г.0.96%0.00%
Дох-ть за 1 год-17.62%10.46%
Дох-ть за 3 года-7.76%-1.11%
Коэф-т Шарпа-0.500.51
Дневная вол-ть34.04%21.50%
Макс. просадка-48.51%-39.24%
Current Drawdown-27.94%-20.89%

Корреляция

0.44
-1.001.00

Корреляция между BIPC и DRIV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIPC и DRIV

С начала года, BIPC показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью 0.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
86.75%
131.14%
BIPC
DRIV

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Infrastructure Corporation

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIPC c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
-0.50
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
0.51

Сравнение коэффициента Шарпа BIPC и DRIV

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 0.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIPC и DRIV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.50
0.51
BIPC
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и DRIV

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности DRIV в 1.62%


TTM202320222021202020192018
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.41%4.34%3.70%2.99%2.01%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.62%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и DRIV

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки DRIV в -39.24%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIPC и DRIV


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-27.94%
-20.89%
BIPC
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и DRIV

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.22%
5.58%
BIPC
DRIV