Сравнение BILS с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
BILS и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILS или GBIL.
Основные характеристики
| BILS | GBIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.78% | 3.79% |
| Дох-ть за 1 год | 5.47% | 5.46% |
| Дох-ть за 3 года | 3.19% | 3.24% |
| Коэф-т Шарпа | 18.83 | 4.92 |
| Дневная вол-ть | 0.29% | 1.12% |
| Макс. просадка | -0.41% | -0.76% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BILS и GBIL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BILS и GBIL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 3.78%, а GBIL немного выше – 3.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и GBIL
BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BILS c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и GBIL
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что сопоставимо с доходностью GBIL в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 5.20% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 5.15% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и GBIL
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и GBIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и GBIL
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.08%, в то время как у Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.