PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIGZ с BSTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIGZ с BSTZ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGZ или BSTZ.

Корреляция

Корреляция между BIGZ и BSTZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.64%
-19.81%
BIGZ
BSTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGZ:

-0.01

BSTZ:

0.61

Коэф-т Сортино

BIGZ:

0.18

BSTZ:

1.00

Коэф-т Омега

BIGZ:

1.02

BSTZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

BIGZ:

-0.00

BSTZ:

0.34

Коэф-т Мартина

BIGZ:

-0.02

BSTZ:

2.02

Индекс Язвы

BIGZ:

9.33%

BSTZ:

8.11%

Дневная вол-ть

BIGZ:

26.98%

BSTZ:

26.81%

Макс. просадка

BIGZ:

-67.28%

BSTZ:

-59.31%

Текущая просадка

BIGZ:

-58.73%

BSTZ:

-39.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIGZ:

$1.72B

BSTZ:

$1.23B

EPS

BIGZ:

$0.89

BSTZ:

$8.07

Коэффициент P/E

BIGZ:

9.06

BSTZ:

2.17

Коэффициент P/S

BIGZ:

32.03

BSTZ:

4.61

Коэффициент P/B

BIGZ:

0.73

BSTZ:

0.74

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью -10.35%.

BIGZ

С начала года

-11.31%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-10.04%

1 год

0.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSTZ

С начала года

-10.35%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-5.07%

1 год

16.40%

5 лет

8.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGZ и BSTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGZ
Ранг риск-скорректированной доходности BIGZ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BSTZ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGZ c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIGZ: -0.01
BSTZ: 0.61
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIGZ: 0.18
BSTZ: 1.00
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIGZ: 1.02
BSTZ: 1.13
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIGZ: -0.00
BSTZ: 0.34
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIGZ: -0.02
BSTZ: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.61
BIGZ
BSTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и BSTZ

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.92%, что больше доходности BSTZ в 14.04%

TTM202420232022202120202019
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		15.92%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		14.04%9.75%10.90%14.73%7.92%3.42%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и BSTZ

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки BSTZ в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и BSTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.73%
-39.28%
BIGZ
BSTZ

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и BSTZ

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.79%
15.34%
BIGZ
BSTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и BSTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию