PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с BSTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BIGZBSTZ
Дох-ть с нач. г.15.56%38.19%
Дох-ть за 1 год28.23%49.01%
Дох-ть за 3 года-16.81%-12.01%
Коэф-т Шарпа1.382.43
Коэф-т Сортино1.963.19
Коэф-т Омега1.241.40
Коэф-т Кальмара0.430.90
Коэф-т Мартина4.679.85
Индекс Язвы5.76%4.94%
Дневная вол-ть19.43%20.01%
Макс. просадка-67.28%-59.31%
Текущая просадка-52.59%-31.94%

Фундаментальные показатели


BIGZBSTZ
Рыночная капитализация$1.70B$1.58B
EPS$0.89$2.84
Цена/прибыль8.717.48

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BIGZ и BSTZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и BSTZ

С начала года, BIGZ показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 38.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.15%
23.82%
BIGZ
BSTZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIGZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.67
BSTZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSTZ, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSTZ, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSTZ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSTZ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSTZ, с текущим значением в 9.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.85

Сравнение коэффициента Шарпа BIGZ и BSTZ

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
2.43
BIGZ
BSTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и BSTZ

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности BSTZ в 8.43%


TTM20232022202120202019
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
9.68%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II
8.43%10.89%14.73%7.92%3.42%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и BSTZ

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки BSTZ в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и BSTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.59%
-31.94%
BIGZ
BSTZ

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и BSTZ

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
4.35%
BIGZ
BSTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и BSTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию