PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIGZ с BSTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.04%
15.92%
BIGZ
BSTZ

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 35.26%.


BIGZ

С начала года

14.87%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

7.46%

1 год

17.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BSTZ

С начала года

35.26%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

15.62%

1 год

34.47%

5 лет (среднегодовая)

10.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


BIGZBSTZ
Рыночная капитализация$1.65B$1.54B
EPS$0.89$2.84
Цена/прибыль8.487.32

Основные характеристики


BIGZBSTZ
Коэф-т Шарпа0.961.87
Коэф-т Сортино1.412.55
Коэф-т Омега1.171.32
Коэф-т Кальмара0.300.72
Коэф-т Мартина3.207.53
Индекс Язвы5.78%4.94%
Дневная вол-ть19.16%19.91%
Макс. просадка-67.28%-59.31%
Текущая просадка-52.87%-33.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BIGZ и BSTZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIGZ c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIGZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.961.87
Коэффициент Сортино BIGZ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.412.55
Коэффициент Омега BIGZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.32
Коэффициент Кальмара BIGZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.300.72
Коэффициент Мартина BIGZ, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.207.53
BIGZ
BSTZ

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
1.87
BIGZ
BSTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и BSTZ

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности BSTZ в 9.25%


TTM20232022202120202019
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust
10.38%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II
9.25%10.89%14.73%7.92%3.42%2.44%

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и BSTZ

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки BSTZ в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и BSTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.87%
-33.39%
BIGZ
BSTZ

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и BSTZ

Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.61%
5.12%
BIGZ
BSTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и BSTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию