PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGZ с BSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIGZ с BSTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIGZ (Blackrock Innovation & Growth Trust) and BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BIGZ in Asset Management, BSTZ in Capital Markets. Over the past 5 years, BIGZ returned -5.18%/yr vs 6.41%/yr for BSTZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BIGZ и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGZ показывает доходность 45.51%, что значительно выше, чем у BSTZ с доходностью 40.46%.

BIGZ

1 день
-1.07%
1 месяц
14.90%
С начала года
45.51%
6 месяцев
43.61%
1 год
45.63%
3 года*
19.07%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—

BSTZ

1 день
-0.74%
1 месяц
12.80%
С начала года
40.46%
6 месяцев
43.98%
1 год
76.68%
3 года*
33.60%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGZ и BSTZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		45.51%0.86%13.42%19.29%-47.76%-24.45%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		40.46%25.06%37.49%18.72%-55.34%19.06%

Correlation

The correlation between BIGZ and BSTZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.75

The correlation between BIGZ and BSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Innovation & Growth Trust

BlackRock Science and Technology Trust II

Часто сравнивают с BIGZ:
BIGZ с ARKKBIGZ с CRTBIGZ с JPSEBIGZ с FSKBIGZ с JEPIBIGZ с MRKBIGZ с VOO
Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с QQQBSTZ с JEPIBSTZ с VOOBSTZ с QQQX

Доходность на риск

BIGZ vs. BSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGZ
Ранг доходности на риск BIGZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGZ c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGZBSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.39

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.09

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

8.32

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

26.32

-18.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGZ vs. BSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGZ на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGZ и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGZBSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.39

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.54

-0.69

Просадки

Сравнение просадок BIGZ и BSTZ

Максимальная просадка BIGZ за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGZ и BSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGZBSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-60.51%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-9.26%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.71%

-25.31%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.89%

-60.51%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.70%

-2.76%

-28.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.59%

-27.55%

-22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.92%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGZ и BSTZ

Текущая волатильность для Blackrock Innovation & Growth Trust (BIGZ) составляет 8.12%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что BIGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGZBSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

9.91%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

19.26%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

22.75%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.69%

27.51%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.49%

30.18%

-0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGZ и BSTZ

Дивидендная доходность BIGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности BSTZ в 8.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BIGZ
Blackrock Innovation & Growth Trust		7.98%13.68%11.21%10.45%14.54%4.81%0.00%0.00%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		8.22%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIGZ и BSTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackrock Innovation & Growth Trust и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
140.57M
(BIGZ) Общая выручка
(BSTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BIGZ and BSTZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTZ has higher volatility (9.91%) compared to BIGZ (8.12%). In terms of maximum drawdown, BIGZ dropped -67.27% vs BSTZ's -60.51%.

BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGZ и BSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор