Сравнение BIDU с VYM

С начала года, BIDU показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции BIDU уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -8.64% против 9.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baidu, Inc. (BIDU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIDU на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDU и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

Максимальная просадка BIDU за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDU и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baidu, Inc. (BIDU) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что BIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.