PortfoliosLab logo
Сравнение BICIX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BICIX и VONG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности BICIX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Smaller Companies Fund (BICIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.09%
207.90%
BICIX
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BICIX:

0.49

VONG:

0.51

Коэф-т Сортино

BICIX:

0.84

VONG:

0.86

Коэф-т Омега

BICIX:

1.11

VONG:

1.12

Коэф-т Кальмара

BICIX:

0.23

VONG:

0.53

Коэф-т Мартина

BICIX:

1.90

VONG:

1.79

Индекс Язвы

BICIX:

5.32%

VONG:

6.94%

Дневная вол-ть

BICIX:

20.18%

VONG:

24.75%

Макс. просадка

BICIX:

-52.95%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

BICIX:

-32.22%

VONG:

-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, BICIX показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -6.41%.


BICIX

С начала года

8.95%

1 месяц

21.23%

6 месяцев

4.82%

1 год

9.74%

5 лет

2.96%

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-6.41%

1 месяц

17.00%

6 месяцев

-5.28%

1 год

12.59%

5 лет

17.21%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BICIX и VONG

BICIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BICIX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BICIX
Ранг риск-скорректированной доходности BICIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BICIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BICIX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Smaller Companies Fund (BICIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BICIX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BICIX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.49
0.51
BICIX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BICIX и VONG

Дивидендная доходность BICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VONG в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BICIX
Baillie Gifford International Smaller Companies Fund
0.51%0.55%2.66%0.12%0.04%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BICIX и VONG

Максимальная просадка BICIX за все время составила -52.95%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BICIX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.22%
-10.22%
BICIX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности BICIX и VONG

Текущая волатильность для Baillie Gifford International Smaller Companies Fund (BICIX) составляет 6.54%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что BICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.54%
13.58%
BICIX
VONG