Сравнение BHK с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BHK и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHK и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | -2.42% | 2.51% | 4.02% | 14.42% | -32.52% | 8.03% | 18.02% | 26.36% | -7.59% | 14.22% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.34% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BHK показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции BHK превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 3.38% против 2.80% соответственно.
BHK
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 3.38%
FBND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHK vs. FBND — Ранг доходности на риск
BHK
FBND
Сравнение BHK c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHK | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.08 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.51 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.71 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.27 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHK | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.08 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.18 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BHK и FBND составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и FBND
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности FBND в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | 9.76% | 9.25% | 8.56% | 8.21% | 7.91% | 6.36% | 5.06% | 5.32% | 6.39% | 5.56% | 6.23% | 7.03% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BHK и FBND
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHK | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.59% | -17.25% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -2.79% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.59% | -17.25% | -22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.59% | -17.25% | -22.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -1.59% | -19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.38% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 0.90% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и FBND
BlackRock Core Bond Trust (BHK) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что BHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHK | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 1.68% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 2.62% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 4.44% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 5.90% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 6.08% | +6.98% |