PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGUIX с VUAG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGUIX с VUAG.L

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford US Discovery Fund (BGUIX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

BGUIX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGUIX или VUAG.L.

Корреляция

Корреляция между BGUIX и VUAG.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BGUIX и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford US Discovery Fund (BGUIX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.15%
10.34%
BGUIX
VUAG.L

Основные характеристики

Доходность по периодам

BGUIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUAG.L

С начала года

2.65%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

13.50%

1 год

23.16%

5 лет

14.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGUIX и VUAG.L

BGUIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%.

BGUIX
Baillie Gifford US Discovery Fund
График комиссии BGUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGUIX и VUAG.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGUIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGUIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGUIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGUIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGUIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGUIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGUIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUAG.L, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGUIX c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford US Discovery Fund (BGUIX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGUIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.602.03
Коэффициент Сортино BGUIX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.952.83
Коэффициент Омега BGUIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.131.38
Коэффициент Кальмара BGUIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.222.28
Коэффициент Мартина BGUIX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.3912.18
BGUIX
VUAG.L

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.60
2.03
BGUIX
VUAG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGUIX и VUAG.L

Ни BGUIX, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BGUIX и VUAG.L

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-49.07%
-0.15%
BGUIX
VUAG.L

Волатильность

Сравнение волатильности BGUIX и VUAG.L

Текущая волатильность для Baillie Gifford US Discovery Fund (BGUIX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что BGUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
3.41%
BGUIX
VUAG.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab