Сравнение BGSIX с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и NASDAQ 100 Index (^NDX).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и ^NDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -6.23% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
^NDX NASDAQ 100 Index | -4.87% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 21.01% против 18.15% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 21.01%
^NDX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGSIX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
BGSIX
^NDX
Сравнение BGSIX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.62 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.93 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 7.05 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и ^NDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и ^NDX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и ^NDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -82.90% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -12.72% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -35.56% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -35.56% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -8.04% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -24.72% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.49% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и ^NDX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.65% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 12.93% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 22.77% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 22.61% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.48% | +3.12% |