PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGSIX с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BGSIX с ^NDX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и NASDAQ 100 (^NDX).

BGSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGSIX или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между BGSIX и ^NDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BGSIX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGSIX:

0.36

^NDX:

0.59

Коэф-т Сортино

BGSIX:

0.72

^NDX:

1.01

Коэф-т Омега

BGSIX:

1.10

^NDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BGSIX:

0.42

^NDX:

0.67

Коэф-т Мартина

BGSIX:

1.23

^NDX:

2.19

Индекс Язвы

BGSIX:

9.74%

^NDX:

7.03%

Дневная вол-ть

BGSIX:

31.89%

^NDX:

25.60%

Макс. просадка

BGSIX:

-73.48%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

BGSIX:

-10.22%

^NDX:

-5.90%

Доходность по периодам

С начала года, BGSIX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции BGSIX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 15.66% против 16.65% соответственно.

BGSIX

С начала года

-2.74%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

-6.77%

1 год

11.52%

5 лет

11.83%

10 лет

15.66%

^NDX

С начала года

-0.69%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-1.13%

1 год

14.91%

5 лет

18.40%

10 лет

16.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGSIX и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGSIX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGSIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGSIX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGSIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSIX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BGSIX и ^NDX

Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGSIX и ^NDX

BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...