Сравнение BGLF.L с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone / GSO Loan (BGLF.L) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGLF.L или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между BGLF.L и ^NDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BGLF.L и ^NDX
Основные характеристики
BGLF.L:
2.66
^NDX:
1.20
BGLF.L:
5.18
^NDX:
1.67
BGLF.L:
1.82
^NDX:
1.22
BGLF.L:
4.50
^NDX:
1.64
BGLF.L:
42.40
^NDX:
5.62
BGLF.L:
1.75%
^NDX:
3.97%
BGLF.L:
27.85%
^NDX:
18.55%
BGLF.L:
-45.79%
^NDX:
-82.90%
BGLF.L:
0.00%
^NDX:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, BGLF.L показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции BGLF.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 11.81% против 17.55% соответственно.
BGLF.L
18.22%
18.37%
33.44%
65.08%
15.07%
11.81%
^NDX
2.28%
1.47%
16.09%
20.85%
18.03%
17.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BGLF.L и ^NDX
BGLF.L
^NDX
Сравнение BGLF.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone / GSO Loan (BGLF.L) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BGLF.L и ^NDX
Максимальная просадка BGLF.L за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLF.L и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGLF.L и ^NDX
Blackstone / GSO Loan (BGLF.L) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что BGLF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.