Сравнение BGEIX с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BGEIX и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGEIX и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEIX American Century Global Gold Fund | 5.78% | 158.45% | 15.10% | 7.52% | -12.54% | -8.85% | 18.92% | 37.82% | -7.43% | 10.62% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BGEIX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 17.01% против 5.19% соответственно.
BGEIX
- 1 день
- 6.74%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- 44.73%
- 5 лет*
- 23.18%
- 10 лет*
- 17.01%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGEIX и FREL
BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
BGEIX vs. FREL — Ранг доходности на риск
BGEIX
FREL
Сравнение BGEIX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGEIX | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.11 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.26 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.03 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.14 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 0.56 | +11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGEIX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.11 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.15 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BGEIX и FREL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEIX и FREL
Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEIX American Century Global Gold Fund | 0.80% | 0.85% | 1.36% | 1.56% | 1.38% | 2.13% | 0.56% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 10.56% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок BGEIX и FREL
Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGEIX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.69% | -42.61% | -36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.55% | -12.42% | -18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.62% | -34.40% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.92% | -42.61% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.00% | -9.53% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -10.05% | -25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 3.22% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEIX и FREL
American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGEIX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 4.59% | +12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 9.28% | +26.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 16.38% | +27.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.00% | 18.84% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.45% | 20.67% | +12.78% |