Сравнение BFOR с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
BFOR и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFOR или SMH.
Основные характеристики
| BFOR | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.55% | 41.43% |
| Дох-ть за 1 год | 31.18% | 67.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.85% | 25.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.28% | 35.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.83% | 30.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 7.65 |
| Индекс Язвы | 2.65% | 8.60% |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 34.45% |
| Макс. просадка | -41.26% | -95.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | -12.07% |
Корреляция
Корреляция между BFOR и SMH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и SMH
С начала года, BFOR показывает доходность 18.55%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 41.43%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.83% против 30.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и SMH
BFOR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BFOR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и SMH
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SMH в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.06% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% | 0.72% | 0.18% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и SMH
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.26%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и SMH
Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 3.48%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.