PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BETZ с BJK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BETZBJK
Дох-ть с нач. г.2.77%1.47%
Дох-ть за 1 год16.02%2.44%
Дох-ть за 3 года-17.09%-6.53%
Коэф-т Шарпа0.690.15
Дневная вол-ть21.89%20.23%
Макс. просадка-60.82%-71.13%
Current Drawdown-45.50%-22.43%

Корреляция

0.85
-1.001.00

Корреляция между BETZ и BJK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и BJK

С начала года, BETZ показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у BJK с доходностью 1.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.39%
19.13%
BETZ
BJK

Сравнение акций, фондов или ETF


Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

VanEck Vectors Gaming ETF

Сравнение комиссий BETZ и BJK

BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BJK в 0.66%.

BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BETZ c BJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
0.69
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF
0.15

Сравнение коэффициента Шарпа BETZ и BJK

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BJK равного 0.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BETZ и BJK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.69
0.15
BETZ
BJK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и BJK

BETZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
0.00%0.00%0.66%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF
1.66%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%4.90%0.97%

Просадки

Сравнение просадок BETZ и BJK

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки BJK в -71.13%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BETZ и BJK


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-45.50%
-22.43%
BETZ
BJK

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и BJK

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 4.70%, в то время как у VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.70%
5.41%
BETZ
BJK