Сравнение BESI.AS с SMSN.L
BESI.AS (BE Semiconductor Industries NV) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — BESI.AS in Semiconductor Equipment & Materials, SMSN.L in Consumer Electronics. Over the past 10 years, BESI.AS returned 45.97%/yr vs 27.58%/yr for SMSN.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BESI.AS и SMSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BESI.AS торгуется в EUR, в то время как SMSN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMSN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BESI.AS показывает доходность 138.50%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 165.96%. За последние 10 лет акции BESI.AS превзошли акции SMSN.L по среднегодовой доходности: 45.97% против 27.58% соответственно.
BESI.AS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 18.86%
- С начала года
- 138.50%
- 6 месяцев
- 141.48%
- 1 год
- 153.37%
- 3 года*
- 49.02%
- 5 лет*
- 38.16%
- 10 лет*
- 45.97%
SMSN.L
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 165.96%
- 6 месяцев
- 208.69%
- 1 год
- 400.14%
- 3 года*
- 55.53%
- 5 лет*
- 27.97%
- 10 лет*
- 27.58%
Сравнение доходности по годам BESI.AS и SMSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESI.AS BE Semiconductor Industries NV | 138.50% | 3.45% | -1.42% | 149.92% | -19.95% | 55.27% | 48.11% | 98.55% | -37.76% | 134.30% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 165.96% | 103.42% | -33.85% | 34.19% | -27.07% | -1.13% | 46.83% | 44.76% | -21.84% | 42.91% |
Correlation
The correlation between BESI.AS and SMSN.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.25 |
Over the past year, BESI.AS and SMSN.L have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESI.AS vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск
BESI.AS
SMSN.L
Сравнение BESI.AS c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV (BESI.AS) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESI.AS | SMSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.76 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 19.65 | -12.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.09 | 59.35 | -37.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESI.AS и SMSN.L
Максимальная просадка BESI.AS за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -51.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESI.AS и SMSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESI.AS | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -51.29% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -20.20% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.52% | -44.12% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.52% | -44.12% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.19% | -47.37% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.06% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -15.93% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 6.70% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESI.AS и SMSN.L
Текущая волатильность для BE Semiconductor Industries NV (BESI.AS) составляет 12.61%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что BESI.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESI.AS | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 20.05% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.56% | 42.91% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 50.67% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.39% | 33.94% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.04% | 32.40% | +11.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESI.AS и SMSN.L
Дивидендная доходность BESI.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности SMSN.L в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESI.AS BE Semiconductor Industries NV | 0.50% | 1.63% | 1.63% | 2.09% | 5.89% | 2.27% | 2.04% | 4.85% | 25.11% | 3.98% | 1.26% | 16.16% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.35% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BESI.AS и SMSN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BESI.AS and SMSN.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BESI.AS и SMSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор