Сравнение BEPR.TO с TLF.TO
BEPR.TO (Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF) and TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) are both exchange-traded funds - BEPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton, while TLF.TO is a Technology Equities fund actively managed by Brompton. Both are actively managed. Over the past 10 years, BEPR.TO returned 4.68%/yr vs 21.43%/yr for TLF.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEPR.TO и TLF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEPR.TO показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у TLF.TO с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции BEPR.TO уступали акциям TLF.TO по среднегодовой доходности: 4.68% против 21.43% соответственно.
BEPR.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 4.68%
TLF.TO
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -5.50%
- 6 месяцев
- 20.92%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 35.54%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 21.43%
Сравнение доходности по годам BEPR.TO и TLF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPR.TO Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF | -0.32% | 6.68% | 14.36% | 6.62% | -19.22% | 8.37% | 0.94% | 32.29% | -12.67% | 14.60% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 23.03% | 18.20% | 21.45% | 49.36% | -30.09% | 31.51% | 38.89% | 37.12% | 3.76% | 37.68% |
Correlation
The correlation between BEPR.TO and TLF.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2011 г. | 0.19 |
Over the past year, BEPR.TO and TLF.TO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEPR.TO vs. TLF.TO — Ранг доходности на риск
BEPR.TO
TLF.TO
Сравнение BEPR.TO c TLF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF (BEPR.TO) и Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEPR.TO | TLF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.42 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 8.32 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEPR.TO и TLF.TO
Максимальная просадка BEPR.TO за все время составила -69.85%, что больше максимальной просадки TLF.TO в -37.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPR.TO и TLF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEPR.TO | TLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.85% | -37.19% | -32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -14.73% | +9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | -24.99% | +18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -37.19% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -37.19% | -14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -9.90% | +8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -7.35% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 4.28% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEPR.TO и TLF.TO
Текущая волатильность для Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF (BEPR.TO) составляет 1.98%, в то время как у Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что BEPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEPR.TO | TLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 13.68% | -11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 21.94% | -15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 24.64% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 25.84% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 24.22% | -8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEPR.TO и TLF.TO
Дивидендная доходность BEPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности TLF.TO в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPR.TO Brompton Flaherty & Crumrine Enhanced Investment Grade Preferred ETF | 9.00% | 9.28% | 9.19% | 9.58% | 9.26% | 6.87% | 6.37% | 6.70% | 9.17% | 7.43% | 8.31% | 9.40% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 5.60% | 5.90% | 5.86% | 5.31% | 6.97% | 3.40% | 3.49% | 4.64% | 6.05% | 5.94% | 7.67% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
BEPR.TO and TLF.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while TLF.TO is Technology Equities.
Подберите оптимальное распределение для BEPR.TO и TLF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор