Сравнение BEPC с BOTZ
BEPC (Brookfield Renewable Corporation) is a stock, while BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past year, BEPC returned 22.93% vs 20.00% for BOTZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEPC и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEPC показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 1.13%.
BEPC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEPC и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 0.73% | 45.18% | -2.74% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 1.13% | 14.17% | -1.33% |
Correlation
The correlation between BEPC and BOTZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEPC vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
BEPC
BOTZ
Сравнение BEPC c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEPC | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 3.34 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEPC и BOTZ
Максимальная просадка BEPC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEPC и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEPC | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -55.54% | +35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -19.34% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -11.99% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -18.27% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 6.01% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEPC и BOTZ
Текущая волатильность для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) составляет 9.04%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что BEPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEPC | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 10.19% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.71% | 20.13% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.91% | 25.54% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 27.03% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.22% | 25.83% | +9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEPC и BOTZ
Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BOTZ в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPC Brookfield Renewable Corporation | 4.04% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.65% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BEPC and BOTZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOTZ has higher volatility (10.19%) compared to BEPC (9.04%). In terms of maximum drawdown, BEPC dropped -19.92% vs BOTZ's -55.54%.
BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEPC и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор