Сравнение BELU.ME с SBER.ME
BELU.ME (Beluga Group PAO) and SBER.ME (Sberbank of Russia) are both stocks. BELU.ME operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while SBER.ME operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BELU.ME returned 38.36%/yr vs 13.43%/yr for SBER.ME. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BELU.ME и SBER.ME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BELU.ME показывает доходность -26.53%, что значительно ниже, чем у SBER.ME с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции BELU.ME превзошли акции SBER.ME по среднегодовой доходности: 38.36% против 13.43% соответственно.
BELU.ME
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -26.53%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -28.86%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 28.69%
- 10 лет*
- 38.36%
SBER.ME
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам BELU.ME и SBER.ME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELU.ME Beluga Group PAO | -26.53% | -11.66% | 11.35% | 1,778.06% | -78.18% | 151.84% | 94.96% | 85.68% | -38.29% | 3.04% |
SBER.ME Sberbank of Russia | 14.90% | 20.12% | 4.28% | 93.82% | -51.89% | 9.07% | 7.12% | 45.98% | -12.28% | 35.33% |
Correlation
The correlation between BELU.ME and SBER.ME is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г. | 0.17 |
Over the past year, BELU.ME and SBER.ME have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BELU.ME vs. SBER.ME — Ранг доходности на риск
BELU.ME
SBER.ME
Сравнение BELU.ME c SBER.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beluga Group PAO (BELU.ME) и Sberbank of Russia (SBER.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BELU.ME | SBER.ME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.16 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.65 | 5.83 | -8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BELU.ME и SBER.ME
Максимальная просадка BELU.ME за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки SBER.ME в -87.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELU.ME и SBER.ME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BELU.ME | SBER.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -87.36% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.04% | -12.21% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.02% | -31.32% | -22.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.39% | -73.79% | -19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.28% | -73.79% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.02% | -1.76% | -52.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.68% | -22.20% | -26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 3.79% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BELU.ME и SBER.ME
Beluga Group PAO (BELU.ME) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Sberbank of Russia (SBER.ME) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что BELU.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBER.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BELU.ME | SBER.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 2.52% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 10.95% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 16.31% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 279.15% | 35.94% | +243.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.65% | 32.74% | +171.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BELU.ME и SBER.ME
Дивидендная доходность BELU.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности SBER.ME в 17.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELU.ME Beluga Group PAO | 6.68% | 11.03% | 46.39% | 145.98% | 57.01% | 4.86% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBER.ME Sberbank of Russia | 17.62% | 11.62% | 1.19% | 0.92% | 0.00% | 0.64% | 0.69% | 6.28% | 6.43% | 2.66% | 1.14% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BELU.ME и SBER.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beluga Group PAO и Sberbank of Russia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BELU.ME and SBER.ME have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BELU.ME и SBER.ME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор