PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с FTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCE.TO с FTS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BCE.TO (BCE Inc.) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. BCE.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, BCE.TO returned 0.29%/yr vs 10.61%/yr for FTS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и FTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и Fortis Inc (FTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCE.TO торгуется в CAD, в то время как FTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям FTS по среднегодовой доходности: 0.29% против 10.61% соответственно.

BCE.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
2.06%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.05%
1 год
19.46%
3 года*
-11.69%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
0.29%

FTS

1 день
-1.23%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.36%
3 года*
14.77%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE.TO и FTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		4.45%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%
FTS
Fortis Inc		9.79%23.70%14.77%4.82%-8.23%22.67%-0.51%23.68%2.05%16.03%

Correlation

The correlation between BCE.TO and FTS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.33

The correlation between BCE.TO and FTS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCE.TO:

CA$31.49B

FTS:

$28.01B

EPS

BCE.TO:

CA$6.92

FTS:

$3.40

Коэффициент P/E

BCE.TO:

4.88

FTS:

16.21

Коэффициент PEG

BCE.TO:

0.01

FTS:

2.36

Коэффициент P/S

BCE.TO:

1.27

FTS:

2.39

Коэффициент P/B

BCE.TO:

1.57

FTS:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

BCE.TO:

CA$24.71B

FTS:

$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCE.TO:

CA$14.56B

FTS:

$7.44B

EBITDA (12 мес.)

BCE.TO:

CA$14.72B

FTS:

$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

Fortis Inc

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO
Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с BIPC.TO

Доходность на риск

BCE.TO vs. FTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c FTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCE.TOFTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.59

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.34

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.62

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

8.22

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE.TO vs. FTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и FTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCE.TOFTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.63

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.53

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и FTS

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки FTS в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и FTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE.TOFTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-28.34%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-6.21%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.81%

-11.68%

-32.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-24.07%

-25.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-28.34%

-21.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.17%

-3.58%

-35.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-5.48%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

2.73%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и FTS

BCE Inc. (BCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Fortis Inc (FTS) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE.TOFTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.68%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

10.93%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

14.15%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.29%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

20.01%

-2.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE.TO и FTS

Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FTS в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.18%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
FTS
Fortis Inc		3.34%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE.TO и FTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.17B
3.39B
(BCE.TO) Общая выручка
(FTS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BCE.TO значения в CAD, FTS значения в USD

Сравнение рентабельности BCE.TO и FTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BCE Inc. и Fortis Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
30.0%
27.6%
Активы портфеля
BCE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

FTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

BCE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

FTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

BCE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

FTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

BCE.TO and FTS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и FTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор