PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BCE.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BCE Inc. (BCE.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCE.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		9.06%5.35%-30.02%-6.21%-4.33%27.90%-3.92%17.39%-5.65%9.18%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

BCE.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.81% против 9.92% соответственно.

BCE.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.37%
С начала года
9.06%
6 месяцев
10.64%
1 год
14.00%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
0.81%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с BN.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

BCE.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCE.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.05

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.21

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.12

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

-0.20

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCE.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.05

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.69

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.21

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.07

—

Корреляция

Корреляция между BCE.TO и ^TNX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и ^TNX

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -297.40%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCE.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-297.40%

-93.78%

-203.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-13.99%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-31.74%

-18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.01%

-84.57%

+34.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-225.40%

-46.17%

-179.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-135.11%

-51.38%

-83.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

8.39%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и ^TNX

Текущая волатильность для BCE Inc. (BCE.TO) составляет 4.45%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCE.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.30%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.34%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

19.20%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

33.89%

-17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

48.45%

-31.10%