PortfoliosLab logo
Сравнение BBUS с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBUS и TQQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BBUS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.53%
313.41%
BBUS
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBUS:

0.54

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

BBUS:

0.87

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

BBUS:

1.13

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

BBUS:

0.55

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

BBUS:

2.24

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

BBUS:

4.65%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

BBUS:

19.47%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

BBUS:

-35.35%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

BBUS:

-10.05%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%.


BBUS

С начала года

-5.77%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.85%

5 лет

15.96%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBUS и TQQQ

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBUS: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBUS и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBUS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBUS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBUS: 0.54
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино BBUS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBUS: 0.87
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега BBUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBUS: 1.13
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара BBUS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBUS: 0.55
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина BBUS, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBUS: 2.24
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.04
BBUS
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и TQQQ

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.32%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и TQQQ

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.05%
-41.90%
BBUS
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и TQQQ

Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 14.21%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
48.66%
BBUS
TQQQ