Сравнение BBUS с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
BBUS и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBUS или TQQQ.
Основные характеристики
| BBUS | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.58% | 57.21% |
| Дох-ть за 1 год | 37.71% | 104.85% |
| Дох-ть за 3 года | 9.19% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.70% | 34.78% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 20.42 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 12.38% | 51.95% |
| Макс. просадка | -35.35% | -81.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.01% |
Корреляция
Корреляция между BBUS и TQQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и TQQQ
С начала года, BBUS показывает доходность 25.58%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 57.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и TQQQ
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBUS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и TQQQ
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью TQQQ в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.20% | 1.39% | 1.57% | 1.11% | 1.42% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.21% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и TQQQ
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и TQQQ
Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 3.95%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.