Сравнение BBUS.DE с 6PSE.DE
BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure while 6PSE.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBUS.DE returned 18.93%/yr vs 19.18%/yr for 6PSE.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBUS.DE и 6PSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS.DE показывает доходность 11.12%, а 6PSE.DE немного выше – 11.33%.
BBUS.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
6PSE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUS.DE и 6PSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 11.12% | 4.72% | 32.23% | 23.40% | -6.63% |
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 11.33% | 4.78% | 32.52% | 23.62% | -6.58% |
Correlation
The correlation between BBUS.DE and 6PSE.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between BBUS.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск
BBUS.DE
6PSE.DE
Сравнение BBUS.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS.DE | 6PSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.44 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 11.99 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BBUS.DE и 6PSE.DE
Максимальная просадка BBUS.DE за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.DE и 6PSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.09% | -23.70% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -7.31% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -23.70% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.41% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.83% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.10% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS.DE и 6PSE.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) имеют волатильность 2.68% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.73% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 7.68% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 11.65% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.41% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.41% | +1.77% |
Сравнение комиссий BBUS.DE и 6PSE.DE
И BBUS.DE, и 6PSE.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS.DE и 6PSE.DE
BBUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.05% | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.69% |
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BBUS.DE and 6PSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS.DE and 6PSE.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.
BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для BBUS.DE и 6PSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор