Сравнение BBLL.L с U10G.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and U10G.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while U10G.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 1.76% for U10G.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for U10G.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и U10G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как U10G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U10G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у U10G.L с доходностью -0.78%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
U10G.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- -3.32%
Сравнение доходности по годам BBLL.L и U10G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | -0.78% | -0.95% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and U10G.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. U10G.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
U10G.L
Сравнение BBLL.L c U10G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | U10G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.17 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 0.32 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | U10G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.18 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.19 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и U10G.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки U10G.L в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и U10G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | U10G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -52.98% | +48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -10.49% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -51.32% | +50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -27.54% | +25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 5.48% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и U10G.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) составляет 1.86%, в то время как у Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist (U10G.L) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U10G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | U10G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.19% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 7.47% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 9.77% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 14.85% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 16.11% | -9.70% |
Сравнение комиссий BBLL.L и U10G.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии U10G.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и U10G.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность U10G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U10G.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and U10G.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.L.
BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while U10G.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.06% for U10G.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и U10G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор