Сравнение BBJP с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
BBJP и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBJP или HEWJ.
Основные характеристики
| BBJP | HEWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | 18.45% |
| Дох-ть за 1 год | 18.25% | 41.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.36% | 18.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.26% | 15.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.78 |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 15.37% |
| Макс. просадка | -32.66% | -31.53% |
| Current Drawdown | -5.46% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между BBJP и HEWJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBJP и HEWJ
С начала года, BBJP показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 18.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и HEWJ
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBJP c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и HEWJ
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности HEWJ в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 2.87% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.71% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и HEWJ
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и HEWJ
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 4.28%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.