PortfoliosLab logo
Сравнение BBJP с HEWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBJP и HEWJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BBJP и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.57%
105.18%
BBJP
HEWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBJP:

0.33

HEWJ:

0.10

Коэф-т Сортино

BBJP:

0.61

HEWJ:

0.30

Коэф-т Омега

BBJP:

1.08

HEWJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

BBJP:

0.49

HEWJ:

0.12

Коэф-т Мартина

BBJP:

1.46

HEWJ:

0.32

Индекс Язвы

BBJP:

4.89%

HEWJ:

7.85%

Дневная вол-ть

BBJP:

21.44%

HEWJ:

25.44%

Макс. просадка

BBJP:

-32.66%

HEWJ:

-31.53%

Текущая просадка

BBJP:

-2.12%

HEWJ:

-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью -4.39%.


BBJP

С начала года

4.83%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

6.36%

1 год

6.43%

5 лет

8.97%

10 лет

N/A

HEWJ

С начала года

-4.39%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

1.02%

1 год

1.50%

5 лет

17.85%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBJP и HEWJ

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.


График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%
График комиссии BBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBJP: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBJP и HEWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBJP
Ранг риск-скорректированной доходности BBJP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBJP c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBJP, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBJP: 0.33
HEWJ: 0.10
Коэффициент Сортино BBJP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBJP: 0.61
HEWJ: 0.30
Коэффициент Омега BBJP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBJP: 1.08
HEWJ: 1.04
Коэффициент Кальмара BBJP, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBJP: 0.49
HEWJ: 0.12
Коэффициент Мартина BBJP, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBJP: 1.46
HEWJ: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа HEWJ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.10
BBJP
HEWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и HEWJ

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности HEWJ в 2.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
2.67%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.30%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.77%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%

Просадки

Сравнение просадок BBJP и HEWJ

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.12%
-9.18%
BBJP
HEWJ

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и HEWJ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 12.56%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
15.52%
BBJP
HEWJ