Сравнение BBJP с HEWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).
BBJP и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBJP и HEWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBJP и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 7.19% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -13.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BBJP показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 9.72%.
BBJP
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBJP и HEWJ
BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.
Доходность на риск
BBJP vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
BBJP
HEWJ
Сравнение BBJP c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBJP | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.94 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.63 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.77 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 14.33 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBJP | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.66 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BBJP и HEWJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBJP и HEWJ
Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности HEWJ в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.01% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок BBJP и HEWJ
Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и HEWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBJP | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -31.53% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -11.99% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -20.90% | -11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -4.49% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -6.68% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.16% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBJP и HEWJ
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что BBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBJP | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 7.97% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 14.91% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 23.99% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.02% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 20.00% | -1.73% |