PortfoliosLab logo
Сравнение BBJP с FLJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBJP и FLJH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBJP и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.57%
105.39%
BBJP
FLJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBJP:

0.33

FLJH:

0.14

Коэф-т Сортино

BBJP:

0.61

FLJH:

0.36

Коэф-т Омега

BBJP:

1.08

FLJH:

1.05

Коэф-т Кальмара

BBJP:

0.49

FLJH:

0.17

Коэф-т Мартина

BBJP:

1.46

FLJH:

0.52

Индекс Язвы

BBJP:

4.89%

FLJH:

6.86%

Дневная вол-ть

BBJP:

21.44%

FLJH:

24.73%

Макс. просадка

BBJP:

-32.66%

FLJH:

-31.36%

Текущая просадка

BBJP:

-2.12%

FLJH:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у FLJH с доходностью -4.12%.


BBJP

С начала года

4.83%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

6.36%

1 год

6.43%

5 лет

8.97%

10 лет

N/A

FLJH

С начала года

-4.12%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

1.57%

1 год

2.59%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBJP и FLJH

BBJP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBJP: 0.19%
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBJP и FLJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBJP
Ранг риск-скорректированной доходности BBJP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBJP c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBJP, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBJP: 0.33
FLJH: 0.14
Коэффициент Сортино BBJP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBJP: 0.61
FLJH: 0.36
Коэффициент Омега BBJP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBJP: 1.08
FLJH: 1.05
Коэффициент Кальмара BBJP, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBJP: 0.49
FLJH: 0.17
Коэффициент Мартина BBJP, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBJP: 1.46
FLJH: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FLJH равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.14
BBJP
FLJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и FLJH

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FLJH в 5.28%


TTM20242023202220212020201920182017
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
2.67%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.28%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BBJP и FLJH

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и FLJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.12%
-7.34%
BBJP
FLJH

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и FLJH

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 12.56%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
15.03%
BBJP
FLJH