PortfoliosLab logo
Сравнение BBJP с CIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBJP и CIBR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BBJP и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.48%
149.93%
BBJP
CIBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBJP:

0.35

CIBR:

0.85

Коэф-т Сортино

BBJP:

0.64

CIBR:

1.30

Коэф-т Омега

BBJP:

1.08

CIBR:

1.17

Коэф-т Кальмара

BBJP:

0.52

CIBR:

1.02

Коэф-т Мартина

BBJP:

1.55

CIBR:

3.67

Индекс Язвы

BBJP:

4.89%

CIBR:

5.61%

Дневная вол-ть

BBJP:

21.45%

CIBR:

24.28%

Макс. просадка

BBJP:

-32.66%

CIBR:

-33.89%

Текущая просадка

BBJP:

-1.47%

CIBR:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 2.94%.


BBJP

С начала года

5.53%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

7.05%

1 год

7.90%

5 лет

8.48%

10 лет

N/A

CIBR

С начала года

2.94%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

7.01%

1 год

19.37%

5 лет

18.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBJP и CIBR

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%
График комиссии BBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBJP: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBJP и CIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBJP
Ранг риск-скорректированной доходности BBJP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBJP c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBJP, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBJP: 0.35
CIBR: 0.85
Коэффициент Сортино BBJP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBJP: 0.64
CIBR: 1.30
Коэффициент Омега BBJP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBJP: 1.08
CIBR: 1.17
Коэффициент Кальмара BBJP, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBJP: 0.52
CIBR: 1.02
Коэффициент Мартина BBJP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBJP: 1.55
CIBR: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.85
BBJP
CIBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и CIBR

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности CIBR в 0.25%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
2.65%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BBJP и CIBR

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и CIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.47%
-9.19%
BBJP
CIBR

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и CIBR

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 12.50%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
14.77%
BBJP
CIBR