PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBJP с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBJP с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BBJP is a Japan Equities fund tracking the Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBJP returned 8.92%/yr vs 16.28%/yr for CIBR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BBJP charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности BBJP и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBJP показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

BBJP

1 день
0.34%
1 месяц
6.13%
С начала года
15.37%
6 месяцев
17.26%
1 год
32.02%
3 года*
18.45%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBJP и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.37%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%-14.99%

Correlation

The correlation between BBJP and CIBR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.49

Over the past year, the correlation between BBJP and CIBR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBJP и CIBR

Секторы
BBJP
CIBR

Промышленность

26.7%
3.5%

Технологии

17.8%
94.0%

Финансовые услуги

17.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.6%

-

Коммуникационные услуги

7.7%
2.6%

Здравоохранение

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

BBJP
26.7%
CIBR
3.5%

Технологии

BBJP
17.8%
CIBR
94.0%

Финансовые услуги

BBJP
17.1%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

BBJP
12.6%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

BBJP
7.7%
CIBR
2.6%

Здравоохранение

BBJP
6.1%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

BBJP
3.7%
CIBR

-

Сырьевые материалы

BBJP
3.2%
CIBR

-

Недвижимость

BBJP
2.7%
CIBR

-

Коммунальные услуги

BBJP
1.3%
CIBR

-

Энергетика

BBJP
1.0%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

BBJP vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBJP c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBJPCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.06

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.56

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.18

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

2.79

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBJP vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBJP на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBJP и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBJPCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BBJP и CIBR

Максимальная просадка BBJP за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBJP и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBJPCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-33.89%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-21.99%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-21.99%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-33.89%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.81%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-8.66%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

9.25%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BBJP и CIBR

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) составляет 4.26%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что BBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBJPCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

10.90%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

20.90%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

24.50%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

24.95%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

23.60%

-5.31%

Сравнение комиссий BBJP и CIBR

BBJP берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBJP и CIBR

Дивидендная доходность BBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.65%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Часто задаваемые вопросы

BBJP and CIBR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to BBJP (4.26%). In terms of maximum drawdown, BBJP dropped -32.66% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 16.28% vs 8.92% for BBJP. On fees, BBJP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBJP has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 16.28% return vs 8.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBJP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

BBJP has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.45% for CIBR.

BBJP is categorized as Japan Equities, while CIBR is Technology Equities. BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for BBJP and 0.60% for CIBR.

BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBJP и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор