PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBH с HELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBH с HELX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

BBH и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBH или HELX.

Корреляция

Корреляция между BBH и HELX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBH и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBH:

-0.49

HELX:

-0.63

Коэф-т Сортино

BBH:

-0.52

HELX:

-0.72

Коэф-т Омега

BBH:

0.93

HELX:

0.91

Коэф-т Кальмара

BBH:

-0.28

HELX:

-0.24

Коэф-т Мартина

BBH:

-1.04

HELX:

-1.23

Индекс Язвы

BBH:

9.37%

HELX:

11.67%

Дневная вол-ть

BBH:

20.83%

HELX:

23.86%

Макс. просадка

BBH:

-72.69%

HELX:

-58.75%

Текущая просадка

BBH:

-32.41%

HELX:

-54.37%

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность -6.73%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -8.13%.

BBH

С начала года

-6.73%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-14.65%

1 год

-10.05%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.45%

HELX

С начала года

-8.13%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-15.64%

1 год

-14.92%

5 лет

-1.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBH и HELX

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HELX в 0.50%.

HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBH и HELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг риск-скорректированной доходности HELX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBH c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELX равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и HELX

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как HELX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.85%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBH и HELX

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и HELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и HELX

VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что BBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...