PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBH с HELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBH с HELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) and HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BBH is passively managed, while HELX is actively managed. Over the past 5 years, BBH returned 0.71%/yr vs -3.93%/yr for HELX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BBH charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HELX.

Доходность

Сравнение доходности BBH и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -1.55%.

BBH

1 день
2.00%
1 месяц
1.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-2.71%
1 год
25.97%
3 года*
6.79%
5 лет*
0.71%
10 лет*
5.85%

HELX

1 день
3.11%
1 месяц
5.81%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-4.90%
1 год
33.84%
3 года*
5.75%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBH и HELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.12%21.18%-4.29%3.94%-15.25%11.81%27.53%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-1.55%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%

Correlation

The correlation between BBH and HELX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.83

The correlation between BBH and HELX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBH и HELX

Секторы
BBH
HELX

Здравоохранение

99.9%
96.5%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBH
99.9%
HELX
96.5%

Сырьевые материалы

BBH

-

HELX
2.7%

Коммуникационные услуги

BBH

-

HELX

-

Потребительский циклический сектор

BBH

-

HELX

-

Потребительский защитный сектор

BBH

-

HELX

-

Энергетика

BBH

-

HELX

-

Финансовые услуги

BBH

-

HELX

-

Промышленность

BBH

-

HELX

-

Недвижимость

BBH

-

HELX

-

Технологии

BBH

-

HELX
0.9%

Коммунальные услуги

BBH

-

HELX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Biotech ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBE
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BMEZHELX с FBTHELX с WDNAHELX с ARKGHELX с IBBHELX с IBBQ

Доходность на риск

BBH vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBH c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.61

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.32

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.89

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

4.88

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBH vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BBH и HELX

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и HELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-58.75%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-18.01%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-29.48%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-58.75%

+18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-38.22%

+26.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

-34.32%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

6.95%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и HELX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 6.37%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.45%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

16.47%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

21.07%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

24.15%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

27.41%

-5.23%

Сравнение комиссий BBH и HELX

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HELX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и HELX

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности HELX в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.50%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.40%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBH and HELX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELX has higher volatility (7.45%) compared to BBH (6.37%). In terms of maximum drawdown, BBH dropped -72.70% vs HELX's -58.75%.

On 5-year performance, BBH leads with 0.71% vs -3.93% for HELX. On fees, BBH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BBH has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBH has performed better with a 0.71% return vs -3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.

BBH has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.40% for HELX.

They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for BBH and 0.50% for HELX.

HELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBH и HELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор