PortfoliosLab logo
Сравнение BBH с BIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBH и BIB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBH и BIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.86%
506.15%
BBH
BIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBH:

-0.23

BIB:

-0.24

Коэф-т Сортино

BBH:

-0.19

BIB:

-0.06

Коэф-т Омега

BBH:

0.98

BIB:

0.99

Коэф-т Кальмара

BBH:

-0.13

BIB:

-0.15

Коэф-т Мартина

BBH:

-0.53

BIB:

-0.60

Индекс Язвы

BBH:

8.53%

BIB:

16.54%

Дневная вол-ть

BBH:

19.63%

BIB:

41.50%

Макс. просадка

BBH:

-72.69%

BIB:

-67.24%

Текущая просадка

BBH:

-31.30%

BIB:

-59.23%

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у BIB с доходностью -11.72%. За последние 10 лет акции BBH превзошли акции BIB по среднегодовой доходности: 1.92% против -5.44% соответственно.


BBH

С начала года

-5.20%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-3.09%

5 лет

0.32%

10 лет

1.92%

BIB

С начала года

-11.72%

1 месяц

-11.89%

6 месяцев

-27.13%

1 год

-7.29%

5 лет

-6.18%

10 лет

-5.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBH и BIB

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIB в 0.95%.


График комиссии BIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIB: 0.95%
График комиссии BBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBH и BIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

BIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBH c BIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBH: -0.23
BIB: -0.24
Коэффициент Сортино BBH, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBH: -0.19
BIB: -0.06
Коэффициент Омега BBH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBH: 0.98
BIB: 0.99
Коэффициент Кальмара BBH, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBH: -0.13
BIB: -0.15
Коэффициент Мартина BBH, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBH: -0.53
BIB: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIB равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и BIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.24
BBH
BIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и BIB

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BIB в 2.12%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
0.84%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology
2.12%1.69%0.07%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBH и BIB

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и BIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.30%
-59.23%
BBH
BIB

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и BIB

Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 11.42%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 24.42%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
24.42%
BBH
BIB