PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. BATT is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 5 years, BATT returned 3.45%/yr vs 22.49%/yr for FTEC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATT charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности BATT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 26.16%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-13.89%

Correlation

The correlation between BATT and FTEC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г.

0.59

The correlation between BATT and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BATT и FTEC

Секторы
BATT
FTEC

Сырьевые материалы

57.0%

-

Потребительский циклический сектор

18.9%
0.0%

Промышленность

16.9%
0.6%

Технологии

5.6%
98.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BATT
57.0%
FTEC

-

Потребительский циклический сектор

BATT
18.9%
FTEC
0.0%

Промышленность

BATT
16.9%
FTEC
0.6%

Технологии

BATT
5.6%
FTEC
98.0%

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
FTEC
0.0%

Финансовые услуги

BATT
0.0%
FTEC
0.6%

Потребительский защитный сектор

BATT

-

FTEC

-

Энергетика

BATT

-

FTEC
0.4%

Здравоохранение

BATT

-

FTEC

-

Недвижимость

BATT

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

BATT

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

BATT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATTFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
2.97

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.65

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

3.76

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.20

12.10

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATTFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

2.97

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.90

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.99

-0.97

Просадки

Сравнение просадок BATT и FTEC

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-34.95%

-34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-16.26%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-27.30%

-20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-34.95%

-27.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-1.49%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-5.56%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

5.05%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и FTEC

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

6.43%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

16.14%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

20.63%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

25.23%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

24.69%

+5.91%

Сравнение комиссий BATT и FTEC

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и FTEC

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

BATT and FTEC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (10.29%) compared to FTEC (6.43%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 22.49% vs 3.45% for BATT. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 22.49% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

BATT has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.32% for FTEC.

BATT is categorized as Commodity Producers Equities, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: Amplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.08% for FTEC.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор