PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATS.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BATS.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о British American Tobacco plc (BATS.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BATS.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в British American Tobacco plc (BATS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATS.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATS.L
British American Tobacco plc		3.82%56.35%37.24%-23.51%28.17%9.10%-9.61%38.29%-47.15%13.39%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

BATS.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BATS.L показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции BATS.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.39% против 13.04% соответственно.

BATS.L

1 день
-1.33%
1 месяц
-5.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
15.40%
1 год
43.71%
3 года*
24.51%
5 лет*
18.44%
10 лет*
7.39%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

British American Tobacco plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BATS.L:
BATS.L с LGEN.LBATS.L с IMB.LBATS.L с SPYBATS.L с ASY.PABATS.L с MOBATS.L с VOOBATS.L с MAIN
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BATS.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATS.L
Ранг доходности на риск BATS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATS.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATS.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATS.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco plc (BATS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATS.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.74

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.15

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.22

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

4.79

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATS.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATS.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATS.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATS.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.74

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между BATS.L и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BATS.L и ^GSPC

Максимальная просадка BATS.L за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATS.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BATS.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-56.78%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-12.14%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-25.43%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.44%

-33.92%

-20.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.78%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-10.75%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.60%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BATS.L и ^GSPC

British American Tobacco plc (BATS.L) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что BATS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATS.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.58%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

9.50%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

18.75%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

15.90%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

18.17%

+5.46%