Сравнение BABI.L с NVDD.L
BABI.L (IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP) and NVDD.L (IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, BABI.L returned -22.60% vs -20.25% for NVDD.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABI.L и NVDD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BABI.L торгуется в USD, в то время как NVDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BABI.L показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у NVDD.L с доходностью -17.50%.
BABI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -31.29%
- С начала года
- -26.04%
- 1 год
- -22.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDD.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- -15.50%
- С начала года
- -17.50%
- 1 год
- -20.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABI.L и NVDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABI.L IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | -26.04% | 10,934.08% |
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | -17.50% | 6.81% |
Correlation
The correlation between BABI.L and NVDD.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABI.L vs. NVDD.L — Ранг доходности на риск
BABI.L
NVDD.L
Сравнение BABI.L c NVDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP (BABI.L) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABI.L | NVDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.40 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.61 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABI.L и NVDD.L
Максимальная просадка BABI.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки NVDD.L в -46.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABI.L и NVDD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABI.L | NVDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -46.38% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.96% | -46.38% | -13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -42.67% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -25.18% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 30.58% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABI.L и NVDD.L
IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP (BABI.L) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что BABI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABI.L | NVDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 8.92% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 21.98% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 52.72% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,362.83% | 48.61% | +9,314.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,362.83% | 48.61% | +9,314.22% |
Сравнение комиссий BABI.L и NVDD.L
И BABI.L, и NVDD.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABI.L и NVDD.L
Дивидендная доходность BABI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 63.11%, тогда как NVDD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABI.L IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | 63.11% | 6.93% |
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BABI.L and NVDD.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABI.L and NVDD.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для BABI.L и NVDD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор