Сравнение BABI.L с CEGI.L
BABI.L (IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP) and CEGI.L (REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BABI.L returned -22.60% vs 29.52% for CEGI.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BABI.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CEGI.L.
Доходность
Сравнение доходности BABI.L и CEGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABI.L показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у CEGI.L с доходностью 18.73%.
BABI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -31.29%
- С начала года
- -26.04%
- 1 год
- -22.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.89%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABI.L и CEGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABI.L IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | -26.04% | 10,934.08% |
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 18.73% | 15.60% |
Correlation
The correlation between BABI.L and CEGI.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABI.L vs. CEGI.L — Ранг доходности на риск
BABI.L
CEGI.L
Сравнение BABI.L c CEGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP (BABI.L) и REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing (CEGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABI.L | CEGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.05 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 2.32 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABI.L и CEGI.L
Максимальная просадка BABI.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки CEGI.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABI.L и CEGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABI.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -27.98% | -31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.96% | -27.98% | -31.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -11.25% | -41.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -9.53% | -19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 12.74% | +22.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABI.L и CEGI.L
IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP (BABI.L) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing (CEGI.L) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что BABI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABI.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 9.95% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 25.66% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 35.23% | +20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,362.83% | 34.73% | +9,328.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,362.83% | 34.73% | +9,328.10% |
Сравнение комиссий BABI.L и CEGI.L
BABI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CEGI.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABI.L и CEGI.L
Дивидендная доходность BABI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 63.11%, что больше доходности CEGI.L в 19.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABI.L IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | 63.11% | 6.93% |
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 19.32% | 9.50% |
Часто задаваемые вопросы
BABI.L and CEGI.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BABI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CEGI.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.55% for BABI.L and 0.65% for CEGI.L.
Подберите оптимальное распределение для BABI.L и CEGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор