Сравнение BABI.L с AMDI.L
BABI.L (IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP) and AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, BABI.L returned -22.60% vs 109.40% for AMDI.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABI.L и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABI.L показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 90.23%.
BABI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -31.29%
- С начала года
- -26.04%
- 1 год
- -22.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 75.66%
- С начала года
- 90.23%
- 1 год
- 109.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABI.L и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABI.L IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | -26.04% | 10,934.08% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 90.23% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between BABI.L and AMDI.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABI.L vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
BABI.L
AMDI.L
Сравнение BABI.L c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP (BABI.L) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABI.L | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.31 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.94 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABI.L и AMDI.L
Максимальная просадка BABI.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABI.L и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABI.L | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -47.34% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.96% | -47.34% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -13.02% | -40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -21.05% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 27.78% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABI.L и AMDI.L
Текущая волатильность для IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP (BABI.L) составляет 12.16%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.29%. Это указывает на то, что BABI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABI.L | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 25.29% | -13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 46.91% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 75.12% | -19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,362.83% | 9,768.88% | -406.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,362.83% | 9,768.88% | -406.05% |
Сравнение комиссий BABI.L и AMDI.L
И BABI.L, и AMDI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABI.L и AMDI.L
Дивидендная доходность BABI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 63.11%, что больше доходности AMDI.L в 50.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 50.60% | 8.85% |
BABI.L IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | 63.11% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
BABI.L and AMDI.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABI.L and AMDI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для BABI.L и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор