PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZN.L с DPH.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AZN.LDPH.L

Фундаментальные показатели


AZN.LDPH.L
Рыночная капитализация£165.53B£4.40B
Прибыль на акцию£3.02-£0.25
Цена/прибыль35.36105.39
PEG коэффициент0.870.00
Выручка (12 мес.)£45.81B£761.50M
Валовая прибыль (12 мес.)£35.73B£429.60M
EBITDA (12 мес.)£15.01B£62.20M

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между AZN.L и DPH.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZN.L и DPH.L

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.89%
6.05%
AZN.L
DPH.L

Сравнение акций, фондов или ETF


AstraZeneca plc

Dechra Pharmaceuticals plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZN.L c DPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и Dechra Pharmaceuticals plc (DPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AZN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN.L в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AZN.L в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AZN.L в сравнении с широким рынком0.501.001.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AZN.L в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AZN.L в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.42
DPH.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DPH.L в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DPH.L в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DPH.L в сравнении с широким рынком0.501.001.501.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DPH.L в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DPH.L в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.15

Сравнение коэффициента Шарпа AZN.L и DPH.L

Показатель коэффициента Шарпа AZN.L на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа DPH.L равного 1.09. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZN.L и DPH.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.21
1.09
AZN.L
DPH.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN.L и DPH.L

Дивидендная доходность AZN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как DPH.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AZN.L
AstraZeneca plc
0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.04%0.05%0.04%0.04%0.05%
DPH.L
Dechra Pharmaceuticals plc
0.00%0.00%0.02%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.02%

Просадки

Сравнение просадок AZN.L и DPH.L


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.91%
-32.42%
AZN.L
DPH.L

Волатильность

Сравнение волатильности AZN.L и DPH.L

AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Dechra Pharmaceuticals plc (DPH.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.10%
0
AZN.L
DPH.L