PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZN.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AZN.L^GSPC
Дох-ть с нач. г.6.01%7.41%
Дох-ть за 1 год-5.08%23.57%
Дох-ть за 3 года18.21%7.36%
Дох-ть за 5 лет15.93%12.02%
Дох-ть за 10 лет15.29%10.79%
Коэф-т Шарпа-0.222.15
Дневная вол-ть22.88%11.70%
Макс. просадка-49.99%-56.78%
Current Drawdown-8.00%-2.49%

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между AZN.L и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZN.L и ^GSPC

С начала года, AZN.L показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.29% против 10.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.89%
18.38%
AZN.L
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF


AstraZeneca plc

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AZN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN.L в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AZN.L в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AZN.L в сравнении с широким рынком0.501.001.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AZN.L в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AZN.L в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC в сравнении с широким рынком0.501.001.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.36

Сравнение коэффициента Шарпа AZN.L и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AZN.L на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZN.L и ^GSPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.21
2.07
AZN.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AZN.L и ^GSPC

Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AZN.L и ^GSPC


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.91%
-2.49%
AZN.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AZN.L и ^GSPC

AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.10%
3.24%
AZN.L
^GSPC