PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZN.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AZN.L и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AZN.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.05%
15.23%
AZN.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN.L:

0.32

^GSPC:

1.80

Коэф-т Сортино

AZN.L:

0.57

^GSPC:

2.42

Коэф-т Омега

AZN.L:

1.08

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

AZN.L:

0.26

^GSPC:

2.72

Коэф-т Мартина

AZN.L:

0.61

^GSPC:

11.10

Индекс Язвы

AZN.L:

11.46%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

AZN.L:

22.03%

^GSPC:

12.84%

Макс. просадка

AZN.L:

-49.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AZN.L:

-16.92%

^GSPC:

-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, AZN.L показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.10% против 11.41% соответственно.


AZN.L

С начала года

5.37%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

-10.56%

1 год

8.80%

5 лет

9.97%

10 лет

13.10%

^GSPC

С начала года

2.66%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

15.23%

1 год

22.15%

5 лет

12.59%

10 лет

11.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZN.L
Ранг риск-скорректированной доходности AZN.L, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN.L, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN.L, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.811.58
Коэффициент Сортино AZN.L, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.222.16
Коэффициент Омега AZN.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.29
Коэффициент Кальмара AZN.L, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.612.38
Коэффициент Мартина AZN.L, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.319.70
AZN.L
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AZN.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.81
1.58
AZN.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AZN.L и ^GSPC

Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-21.25%
-1.32%
AZN.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AZN.L и ^GSPC

AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.34%
3.88%
AZN.L
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab