Сравнение AZN.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AZN.L и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZN.L и ^GSPC
Основные характеристики
AZN.L:
0.32
^GSPC:
1.80
AZN.L:
0.57
^GSPC:
2.42
AZN.L:
1.08
^GSPC:
1.33
AZN.L:
0.26
^GSPC:
2.72
AZN.L:
0.61
^GSPC:
11.10
AZN.L:
11.46%
^GSPC:
2.08%
AZN.L:
22.03%
^GSPC:
12.84%
AZN.L:
-49.99%
^GSPC:
-56.78%
AZN.L:
-16.92%
^GSPC:
-1.32%
Доходность по периодам
С начала года, AZN.L показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.10% против 11.41% соответственно.
AZN.L
5.37%
4.12%
-10.56%
8.80%
9.97%
13.10%
^GSPC
2.66%
1.61%
15.23%
22.15%
12.59%
11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZN.L и ^GSPC
AZN.L
^GSPC
Сравнение AZN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AZN.L и ^GSPC
Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZN.L и ^GSPC
AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.