Сравнение AZN.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AZN.L и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZN.L и ^GSPC
Основные характеристики
AZN.L:
-0.64
^GSPC:
0.48
AZN.L:
-0.76
^GSPC:
0.80
AZN.L:
0.90
^GSPC:
1.12
AZN.L:
-0.60
^GSPC:
0.49
AZN.L:
-1.17
^GSPC:
1.90
AZN.L:
13.74%
^GSPC:
4.90%
AZN.L:
24.28%
^GSPC:
19.37%
AZN.L:
-49.99%
^GSPC:
-56.78%
AZN.L:
-22.56%
^GSPC:
-7.82%
Доходность по периодам
С начала года, AZN.L показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.43% соответственно.
AZN.L
-1.78%
-2.31%
5.72%
-15.65%
5.85%
11.83%
^GSPC
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZN.L и ^GSPC
AZN.L
^GSPC
Сравнение AZN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AZN.L и ^GSPC
Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZN.L и ^GSPC
AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 11.22% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.