PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZN.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AZN.L с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN.L или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AZN.L и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AZN.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,074.68%
1,112.13%
AZN.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZN.L:

-0.47

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

AZN.L:

-0.48

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

AZN.L:

0.93

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

AZN.L:

-0.42

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

AZN.L:

-0.86

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

AZN.L:

13.24%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

AZN.L:

24.61%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

AZN.L:

-49.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AZN.L:

-20.19%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, AZN.L показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.05% соответственно.

AZN.L

С начала года

1.22%

1 месяц

-7.71%

6 месяцев

-9.40%

1 год

-6.08%

5 лет

7.40%

10 лет

11.74%

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZN.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN.L
Ранг риск-скорректированной доходности AZN.L, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN.L, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN.L, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN.L, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN.L, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN.L, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZN.L, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZN.L: -0.26
^GSPC: 0.48
Коэффициент Сортино AZN.L, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZN.L: -0.19
^GSPC: 0.80
Коэффициент Омега AZN.L, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZN.L: 0.97
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара AZN.L, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZN.L: -0.24
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина AZN.L, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZN.L: -0.44
^GSPC: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа AZN.L на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.48
AZN.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AZN.L и ^GSPC

Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.12%
-10.73%
AZN.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AZN.L и ^GSPC

AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.68%
14.23%
AZN.L
^GSPC