Сравнение AZN.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AZN.L и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZN.L и ^GSPC
Основные характеристики
AZN.L:
-0.47
^GSPC:
0.49
AZN.L:
-0.48
^GSPC:
0.81
AZN.L:
0.93
^GSPC:
1.12
AZN.L:
-0.42
^GSPC:
0.50
AZN.L:
-0.86
^GSPC:
2.07
AZN.L:
13.24%
^GSPC:
4.57%
AZN.L:
24.61%
^GSPC:
19.43%
AZN.L:
-49.99%
^GSPC:
-56.78%
AZN.L:
-20.19%
^GSPC:
-10.73%
Доходность по периодам
С начала года, AZN.L показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.74% против 10.05% соответственно.
AZN.L
1.22%
-7.71%
-9.40%
-6.08%
7.40%
11.74%
^GSPC
-6.75%
-5.05%
-5.60%
8.15%
14.14%
10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZN.L и ^GSPC
AZN.L
^GSPC
Сравнение AZN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AZN.L и ^GSPC
Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZN.L и ^GSPC
AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.