PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AZN.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AZN.L^GSPC
Дох-ть с нач. г.21.96%13.39%
Дох-ть за 1 год19.43%21.51%
Дох-ть за 3 года16.84%6.18%
Дох-ть за 5 лет14.48%12.69%
Дох-ть за 10 лет14.37%10.55%
Коэф-т Шарпа0.891.66
Дневная вол-ть21.59%12.70%
Макс. просадка-49.99%-56.78%
Текущая просадка-4.72%-4.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AZN.L и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AZN.L и ^GSPC

С начала года, AZN.L показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции AZN.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.37% против 10.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
27.41%
5.56%
AZN.L
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AstraZeneca plc

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AZN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca plc (AZN.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AZN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AZN.L, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AZN.L, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AZN.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AZN.L, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AZN.L, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.005.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.43

Сравнение коэффициента Шарпа AZN.L и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AZN.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.66. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AZN.L и ^GSPC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.21
1.59
AZN.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AZN.L и ^GSPC

Максимальная просадка AZN.L за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.03%
-4.57%
AZN.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AZN.L и ^GSPC

AstraZeneca plc (AZN.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AZN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.45%
4.36%
AZN.L
^GSPC