PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZBO с AZAJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZBO с AZAJ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (AZAJ).

AZBO и AZAJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZBO - это пассивный фонд от Allianz Investment Management LLC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. AZAJ - это активно управляемый фонд от Allianz Investment Management LLC. Фонд был запущен 4 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZBO или AZAJ.

Корреляция

Корреляция между AZBO и AZAJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AZBO и AZAJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (AZAJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZBO:

0.51

AZAJ:

0.61

Коэф-т Сортино

AZBO:

0.78

AZAJ:

0.98

Коэф-т Омега

AZBO:

1.14

AZAJ:

1.18

Коэф-т Кальмара

AZBO:

0.48

AZAJ:

0.59

Коэф-т Мартина

AZBO:

2.20

AZAJ:

2.57

Индекс Язвы

AZBO:

1.84%

AZAJ:

3.03%

Дневная вол-ть

AZBO:

7.81%

AZAJ:

12.23%

Макс. просадка

AZBO:

-8.38%

AZAJ:

-16.18%

Текущая просадка

AZBO:

-2.47%

AZAJ:

-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, AZBO показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у AZAJ с доходностью -1.86%.

AZBO

С начала года

-0.49%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-0.51%

1 год

3.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AZAJ

С начала года

-1.86%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-0.85%

1 год

7.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AZBO и AZAJ

И AZBO, и AZAJ имеют комиссию равную 0.74%.

AZBO
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF
AZAJ
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZBO и AZAJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZBO
Ранг риск-скорректированной доходности AZBO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZBO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
AZAJ
Ранг риск-скорректированной доходности AZAJ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZAJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZAJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZAJ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZAJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZAJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZBO c AZAJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (AZAJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZBO на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZAJ равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZBO и AZAJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZBO и AZAJ

Ни AZBO, ни AZAJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AZBO и AZAJ

Максимальная просадка AZBO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки AZAJ в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBO и AZAJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZBO и AZAJ

Загрузка...