PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AWAY с CRUZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAY с CRUZ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ).

AWAY и CRUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. CRUZ - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWAY или CRUZ.

Корреляция

Корреляция между AWAY и CRUZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и CRUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWAY:

0.20

CRUZ:

0.00

Коэф-т Сортино

AWAY:

0.47

CRUZ:

1,540.59

Коэф-т Омега

AWAY:

1.06

CRUZ:

551.56

Коэф-т Кальмара

AWAY:

0.11

CRUZ:

0.02

Коэф-т Мартина

AWAY:

0.70

CRUZ:

0.09

Индекс Язвы

AWAY:

7.62%

CRUZ:

16.75%

Дневная вол-ть

AWAY:

24.82%

CRUZ:

153,605.07%

Макс. просадка

AWAY:

-56.57%

CRUZ:

-99.87%

Текущая просадка

AWAY:

-37.84%

CRUZ:

-22.66%

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у CRUZ с доходностью -16.99%.

AWAY

С начала года

-0.42%

1 месяц

12.40%

6 месяцев

1.52%

1 год

3.73%

5 лет

5.10%

10 лет

N/A

CRUZ

С начала года

-16.99%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-15.73%

1 год

-0.04%

5 лет

271.37%

10 лет

150.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AWAY и CRUZ

AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRUZ в 0.45%.

AWAY
ETFMG Travel Tech ETF
CRUZ
Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWAY и CRUZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг риск-скорректированной доходности AWAY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWAY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
CRUZ
Ранг риск-скорректированной доходности CRUZ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUZ, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWAY c CRUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWAY на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа CRUZ равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAY и CRUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и CRUZ

Дивидендная доходность AWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CRUZ в 101.44%

TTM20242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.17%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
CRUZ
Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF		101.44%1.15%1.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWAY и CRUZ

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки CRUZ в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и CRUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и CRUZ

Текущая волатильность для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) составляет 5.02%, в то время как у Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что AWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...