Сравнение AWAY с CRUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ).
AWAY и CRUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. CRUZ - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AWAY или CRUZ.
Основные характеристики
| AWAY | CRUZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.71% | 22.15% |
| Дох-ть за 1 год | 18.56% | 38.31% |
| Дох-ть за 3 года | -9.22% | 5.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 4.45 | 8.91 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 4.52% |
| Дневная вол-ть | 20.16% | 18.06% |
| Макс. просадка | -56.57% | -43.45% |
| Текущая просадка | -39.12% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между AWAY и CRUZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и CRUZ
С начала года, AWAY показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у CRUZ с доходностью 22.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и CRUZ
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRUZ в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AWAY c CRUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и CRUZ
Дивидендная доходность AWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CRUZ в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
CRUZ Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF | 0.92% | 1.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и CRUZ
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки CRUZ в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и CRUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и CRUZ
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF (CRUZ) имеют волатильность 5.61% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.