PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1P.DE с XNGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1P.DE с XNGI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while XNGI.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1P.DE returned 17.31%/yr vs 27.17%/yr for XNGI.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AW1P.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XNGI.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1P.DE и XNGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1P.DE показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у XNGI.DE с доходностью 17.43%.

AW1P.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.13%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
26.00%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNGI.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
9.09%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
29.67%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1P.DE и XNGI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.91%3.61%25.39%22.76%-5.99%
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.43%7.77%43.41%52.53%-14.06%

Correlation

The correlation between AW1P.DE and XNGI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.83

The correlation between AW1P.DE and XNGI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с ARKWXNGI.DE с SPY

Доходность на риск

AW1P.DE vs. XNGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1P.DE c XNGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1P.DEXNGI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.66

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.27

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.60

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

4.10

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1P.DE vs. XNGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1P.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNGI.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1P.DE и XNGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1P.DEXNGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.20

-0.51

Просадки

Сравнение просадок AW1P.DE и XNGI.DE

Максимальная просадка AW1P.DE за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки XNGI.DE в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1P.DE и XNGI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1P.DEXNGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-27.91%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-18.97%

+10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-27.91%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.91%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.21%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

7.40%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1P.DE и XNGI.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) составляет 4.21%, в то время как у Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что AW1P.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1P.DEXNGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.48%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

13.40%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

18.27%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

20.70%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

20.70%

-4.97%

Сравнение комиссий AW1P.DE и XNGI.DE

AW1P.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XNGI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1P.DE и XNGI.DE

Ни AW1P.DE, ни XNGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1P.DE and XNGI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1P.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1P.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.

AW1P.DE is categorized as Global Equities, while XNGI.DE is Technology Equities. AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for AW1P.DE and 0.30% for XNGI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1P.DE и XNGI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор