PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1P.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1P.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UEQU.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1P.DE returned 17.31%/yr vs 14.81%/yr for UEQU.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. AW1P.DE charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for UEQU.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1P.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1P.DE показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у UEQU.DE с доходностью 25.53%.

AW1P.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
26.28%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1P.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.91%3.61%25.39%22.76%-14.89%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%3.01%

Correlation

The correlation between AW1P.DE and UEQU.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.17

The correlation between AW1P.DE and UEQU.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

AW1P.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1P.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW1P.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.60

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.40

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

6.29

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

15.25

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW1P.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1P.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEQU.DE равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1P.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW1P.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.60

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AW1P.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка AW1P.DE за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки UEQU.DE в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1P.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1P.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-30.56%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.50%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-15.66%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.21%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-8.92%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.69%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1P.DE и UEQU.DE

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что AW1P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1P.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.91%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

13.03%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

15.73%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

16.83%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

16.41%

-0.68%

Сравнение комиссий AW1P.DE и UEQU.DE

AW1P.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UEQU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1P.DE и UEQU.DE

Ни AW1P.DE, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1P.DE and UEQU.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1P.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1P.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

AW1P.DE is categorized as Global Equities, while UEQU.DE is Commodities. AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Their fees differ too: 0.25% for AW1P.DE and 0.34% for UEQU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1P.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор