PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW1P.DE с 4COP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1P.DE с 4COP.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and 4COP.DE (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 4COP.DE is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW1P.DE returned 18.31%/yr vs 27.82%/yr for 4COP.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AW1P.DE charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for 4COP.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1P.DE и 4COP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1P.DE показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у 4COP.DE с доходностью 8.56%.

AW1P.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.31%
С начала года
17.34%
6 месяцев
17.90%
1 год
28.90%
3 года*
18.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

4COP.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-11.11%
С начала года
8.56%
6 месяцев
9.80%
1 год
79.57%
3 года*
27.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1P.DE и 4COP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		17.34%3.61%25.39%22.76%-14.89%
4COP.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating		8.56%73.65%9.36%4.93%-3.34%

Correlation

The correlation between AW1P.DE and 4COP.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с 4COP.DE:
4COP.DE с WRNA.DE4COP.DE с BATT.L4COP.DE с WEBN.DE4COP.DE с XY7D.DE4COP.DE с VVMX.DE4COP.DE с JEDI.DE4COP.DE с RENW.DE

Доходность на риск

AW1P.DE vs. 4COP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
4COP.DE
Ранг доходности на риск 4COP.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4COP.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4COP.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4COP.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4COP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4COP.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1P.DE c 4COP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1P.DE4COP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.95

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.50

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.05

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

9.07

+4.65

AW1P.DE vs. 4COP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1P.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4COP.DE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1P.DE и 4COP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1P.DE и 4COP.DE

Максимальная просадка AW1P.DE за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки 4COP.DE в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1P.DE и 4COP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1P.DE4COP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-39.13%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-26.21%

+18.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-39.13%

+15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-17.57%

+16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-14.62%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

8.80%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1P.DE и 4COP.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) составляет 4.33%, в то время как у Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что AW1P.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4COP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1P.DE4COP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

15.41%

-11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

35.37%

-24.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

41.25%

-26.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

33.43%

-17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

33.43%

-17.67%

Сравнение комиссий AW1P.DE и 4COP.DE

AW1P.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 4COP.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1P.DE и 4COP.DE

Ни AW1P.DE, ни 4COP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1P.DE and 4COP.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1P.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1P.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for 4COP.DE.

AW1P.DE is categorized as Global Equities, while 4COP.DE is Copper. AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 4COP.DE tracks Solactive Global Copper Miners v2 Index. They also come from different issuers: UBS and Global X. Their fees differ too: 0.25% for AW1P.DE and 0.55% for 4COP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1P.DE и 4COP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор