Сравнение AW1F.DE с SPYL.DE
AW1F.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - AW1F.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, AW1F.DE returned 26.73% vs 26.03% for SPYL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AW1F.DE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности AW1F.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AW1F.DE показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 11.91%.
AW1F.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AW1F.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AW1F.DE UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc | 12.99% | 3.65% | 32.30% | 10.10% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.91% | 4.71% | 32.33% | 8.23% |
Correlation
The correlation between AW1F.DE and SPYL.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between AW1F.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AW1F.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
AW1F.DE
SPYL.DE
Сравнение AW1F.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AW1F.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.67 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 12.91 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AW1F.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка AW1F.DE за все время составила -23.95%, примерно равная максимальной просадке SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1F.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AW1F.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -23.27% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -7.13% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -3.33% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.02% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AW1F.DE и SPYL.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) Acc (AW1F.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AW1F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AW1F.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.21% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 7.98% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 11.91% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.02% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.02% | +0.85% |
Сравнение комиссий AW1F.DE и SPYL.DE
AW1F.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AW1F.DE и SPYL.DE
Ни AW1F.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AW1F.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for AW1F.DE.
AW1F.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. AW1F.DE tracks MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.07% for AW1F.DE and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для AW1F.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор