PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW16.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW16.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW16.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - AW16.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, AW16.DE returned 23.54% vs 25.56% for SPYL.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AW16.DE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW16.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW16.DE показывает доходность 11.61%, а SPYL.DE немного ниже – 11.37%.

AW16.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
7.15%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.54%
3 года*
17.62%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW16.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
AW16.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		11.61%0.95%31.99%10.87%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between AW16.DE and SPYL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between AW16.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с AW16.DE:
AW16.DE с IQQN.DEAW16.DE с JRUD.DEAW16.DE с 4UBI.DEAW16.DE с USUE.DEAW16.DE с JGPI.DEAW16.DE с MVEA.DEAW16.DE с UETW.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

AW16.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW16.DE
Ранг доходности на риск AW16.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW16.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW16.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW16.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW16.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW16.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW16.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW16.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.21

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.01

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.58

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

12.72

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW16.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW16.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPYL.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW16.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW16.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.21

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.54

-0.85

Просадки

Сравнение просадок AW16.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка AW16.DE за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW16.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW16.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-23.27%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.98%

-7.13%

-14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-0.46%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-3.24%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

2.01%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AW16.DE и SPYL.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AW16.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW16.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.66%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.57%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

11.52%

+13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

14.61%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

14.61%

+4.21%

Сравнение комиссий AW16.DE и SPYL.DE

AW16.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW16.DE и SPYL.DE

Ни AW16.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AW16.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for AW16.DE.

AW16.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.09% for AW16.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW16.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор