PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW14.DE с EXI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW14.DE с EXI2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW14.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - AW14.DE tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned while EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, AW14.DE returned 15.68%/yr vs 22.85%/yr for EXI2.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AW14.DE charges 0.18%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW14.DE и EXI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW14.DE показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у EXI2.DE с доходностью 12.23%.

AW14.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.26%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.52%
1 год
21.86%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXI2.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
4.33%
С начала года
12.23%
6 месяцев
11.81%
1 год
32.96%
3 года*
22.85%
5 лет*
17.19%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW14.DE и EXI2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		9.78%6.83%23.93%18.70%-16.33%8.05%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		12.23%10.38%38.84%33.44%-21.53%11.33%

Correlation

The correlation between AW14.DE and EXI2.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.89

The correlation between AW14.DE and EXI2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с AW14.DE:
AW14.DE с AW1P.DEAW14.DE с 4UBF.DEAW14.DE с ASCH.DEAW14.DE с AW10.DEAW14.DE с UET5.DEAW14.DE с UIQ4.DEAW14.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с EXI2.DE:
EXI2.DE с SPYEXI2.DE с IS3Q.DEEXI2.DE с IS3R.DEEXI2.DE с VYMEXI2.DE с QQQEXI2.DE с EQQU.LEXI2.DE с IOO

Доходность на риск

AW14.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW14.DE
Ранг доходности на риск AW14.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW14.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW14.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW14.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EXI2.DE
Ранг доходности на риск EXI2.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI2.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI2.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI2.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW14.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW14.DEEXI2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.52

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.40

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.21

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

15.84

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW14.DE vs. EXI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW14.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI2.DE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW14.DE и EXI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW14.DEEXI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.52

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AW14.DE и EXI2.DE

Максимальная просадка AW14.DE за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW14.DE и EXI2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW14.DEEXI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-59.21%

+38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-8.07%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-24.75%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.11%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-17.44%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.15%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AW14.DE и EXI2.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) составляет 3.25%, в то время как у iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что AW14.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW14.DEEXI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.46%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.18%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

13.50%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

16.60%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

16.57%

-2.18%

Сравнение комиссий AW14.DE и EXI2.DE

AW14.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW14.DE и EXI2.DE

AW14.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXI2.DE
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		0.33%0.41%0.42%0.61%0.84%0.55%0.99%1.28%1.29%2.56%1.77%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AW14.DE and EXI2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW14.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW14.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.

AW14.DE tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned, while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for AW14.DE and 0.51% for EXI2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW14.DE и EXI2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор