PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVNM с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNM с SWISX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Schwab International Index Fund (SWISX).

AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVNM или SWISX.

Корреляция

Корреляция между AVNM и SWISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVNM:

0.70

SWISX:

0.67

Коэф-т Сортино

AVNM:

1.06

SWISX:

1.00

Коэф-т Омега

AVNM:

1.14

SWISX:

1.14

Коэф-т Кальмара

AVNM:

0.83

SWISX:

0.81

Коэф-т Мартина

AVNM:

2.74

SWISX:

2.34

Индекс Язвы

AVNM:

4.24%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

AVNM:

16.95%

SWISX:

16.99%

Макс. просадка

AVNM:

-14.03%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

AVNM:

-0.29%

SWISX:

-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 16.19%.

AVNM

С начала года

14.92%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

13.60%

1 год

11.80%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWISX

С начала года

16.19%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

15.39%

1 год

11.27%

3 года

12.35%

5 лет

12.28%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Schwab International Index Fund

Сравнение комиссий AVNM и SWISX

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
SWISX
Schwab International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVNM и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг риск-скорректированной доходности AVNM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVNM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVNM c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и SWISX

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SWISX в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		3.06%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.84%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок AVNM и SWISX

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и SWISX

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) составляет 2.57%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что AVNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...