PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с SWISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNM is actively managed, while SWISX is passively managed. Over the past year, AVNM returned 35.92% vs 22.29% for SWISX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 9.54%.

AVNM

1 день
-1.14%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и SWISX

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		14.81%38.30%5.52%8.60%
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%6.73%

Correlation

The correlation between AVNM and SWISX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between AVNM and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и SWISX

Секторы
AVNM
SWISX

Финансовые услуги

23.2%
24.4%

Промышленность

17.1%
20.3%

Технологии

12.5%
10.7%

Сырьевые материалы

11.7%
6.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.7%

Энергетика

8.3%
4.1%

Здравоохранение

4.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.0%

Коммунальные услуги

2.9%
4.0%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
SWISX
24.4%

Промышленность

AVNM
17.1%
SWISX
20.3%

Технологии

AVNM
12.5%
SWISX
10.7%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
SWISX
6.1%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
SWISX
7.7%

Энергетика

AVNM
8.3%
SWISX
4.1%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
SWISX
9.2%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
SWISX
4.6%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
SWISX
7.0%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
SWISX
4.0%

Недвижимость

AVNM
1.7%
SWISX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

AVNM vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.41

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.03

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.88

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

7.06

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.41

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.31

+1.23

Просадки

Сравнение просадок AVNM и SWISX

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-60.65%

+46.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.39%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.47%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-14.81%

+12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.03%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и SWISX

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.69%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.35%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

15.18%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.28%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

16.88%

-2.02%

Сравнение комиссий AVNM и SWISX

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и SWISX

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SWISX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.51%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVNM and SWISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.19%) compared to SWISX (4.69%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs SWISX's -60.65%.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор