PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVNM с BKIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNM с BKIE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

AVNM и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. BKIE - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVNM или BKIE.

Корреляция

Корреляция между AVNM и BKIE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVNM:

0.68

BKIE:

0.71

Коэф-т Сортино

AVNM:

1.12

BKIE:

1.15

Коэф-т Омега

AVNM:

1.15

BKIE:

1.16

Коэф-т Кальмара

AVNM:

0.88

BKIE:

0.97

Коэф-т Мартина

AVNM:

2.93

BKIE:

3.09

Индекс Язвы

AVNM:

4.24%

BKIE:

4.16%

Дневная вол-ть

AVNM:

16.99%

BKIE:

16.94%

Макс. просадка

AVNM:

-14.03%

BKIE:

-28.19%

Текущая просадка

AVNM:

0.00%

BKIE:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVNM показывает доходность 12.55%, а BKIE немного выше – 13.15%.

AVNM

С начала года

12.55%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

9.23%

1 год

11.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BKIE

С начала года

13.15%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

9.72%

1 год

11.85%

5 лет

12.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVNM и BKIE

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVNM и BKIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг риск-скорректированной доходности AVNM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVNM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг риск-скорректированной доходности BKIE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKIE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVNM c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и BKIE

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности BKIE в 2.74%

TTM20242023202220212020
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		3.12%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.74%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок AVNM и BKIE

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и BKIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и BKIE

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 3.79% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...