PortfoliosLab logo
Сравнение AVIV с FDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIV и FDEV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности AVIV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.44%
20.40%
AVIV
FDEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIV:

0.90

FDEV:

1.27

Коэф-т Сортино

AVIV:

1.33

FDEV:

1.88

Коэф-т Омега

AVIV:

1.18

FDEV:

1.26

Коэф-т Кальмара

AVIV:

1.09

FDEV:

1.88

Коэф-т Мартина

AVIV:

4.08

FDEV:

5.07

Индекс Язвы

AVIV:

3.78%

FDEV:

3.63%

Дневная вол-ть

AVIV:

17.22%

FDEV:

14.54%

Макс. просадка

AVIV:

-27.69%

FDEV:

-30.11%

Текущая просадка

AVIV:

0.00%

FDEV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIV показывает доходность 14.53%, а FDEV немного выше – 14.75%.


AVIV

С начала года

14.53%

1 месяц

14.59%

6 месяцев

10.37%

1 год

13.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDEV

С начала года

14.75%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

10.25%

1 год

17.00%

5 лет

9.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и FDEV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIV и FDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.90
1.27
AVIV
FDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и FDEV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности FDEV в 2.69%


TTM202420232022202120202019
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.02%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.69%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и FDEV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и FDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay00
AVIV
FDEV

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и FDEV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.45%
7.70%
AVIV
FDEV