PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVIV с FDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIV с FDEV

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

AVIV и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVIV или FDEV.

Корреляция

Корреляция между AVIV и FDEV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIV:

0.96

FDEV:

1.29

Коэф-т Сортино

AVIV:

1.25

FDEV:

1.78

Коэф-т Омега

AVIV:

1.17

FDEV:

1.24

Коэф-т Кальмара

AVIV:

1.01

FDEV:

1.76

Коэф-т Мартина

AVIV:

3.80

FDEV:

4.77

Индекс Язвы

AVIV:

3.77%

FDEV:

3.63%

Дневная вол-ть

AVIV:

17.19%

FDEV:

14.62%

Макс. просадка

AVIV:

-27.69%

FDEV:

-30.11%

Текущая просадка

AVIV:

-0.05%

FDEV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIV показывает доходность 17.69%, а FDEV немного ниже – 17.18%.

AVIV

С начала года

17.69%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

15.94%

1 год

16.33%

3 года

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDEV

С начала года

17.18%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

14.65%

1 год

18.76%

3 года

10.70%

5 лет

9.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Сравнение комиссий AVIV и FDEV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIV и FDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и FDEV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FDEV в 2.63%

TTM202420232022202120202019
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.94%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.63%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и FDEV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и FDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и FDEV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеют волатильность 2.53% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...