PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с FDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVIVFDEV
Дох-ть с нач. г.7.18%9.13%
Дох-ть за 1 год19.15%18.83%
Дох-ть за 3 года4.55%1.11%
Коэф-т Шарпа1.491.71
Коэф-т Сортино2.062.50
Коэф-т Омега1.251.31
Коэф-т Кальмара2.561.30
Коэф-т Мартина8.5110.03
Индекс Язвы2.26%1.90%
Дневная вол-ть12.93%11.12%
Макс. просадка-27.69%-30.11%
Текущая просадка-4.32%-4.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AVIV и FDEV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и FDEV

С начала года, AVIV показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 9.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.27%
4.17%
AVIV
FDEV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и FDEV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.


FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.51
FDEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 10.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.03

Сравнение коэффициента Шарпа AVIV и FDEV

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.71
AVIV
FDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и FDEV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FDEV в 2.84%


TTM20232022202120202019
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.60%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.84%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и FDEV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и FDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.32%
-4.88%
AVIV
FDEV

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и FDEV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
3.34%
AVIV
FDEV