PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с DFAE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index, while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. AVIV is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 22.59%/yr vs 23.46%/yr for DFAE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 25.28%.

AVIV

1 день
0.49%
1 месяц
2.63%
С начала года
12.05%
6 месяцев
15.17%
1 год
32.77%
3 года*
22.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и DFAE

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.05%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%0.96%

Correlation

The correlation between AVIV and DFAE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.76

The correlation between AVIV and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и DFAE

Секторы
AVIV
DFAE

Финансовые услуги

27.5%
17.1%

Промышленность

17.3%
10.2%

Энергетика

14.2%
4.2%

Сырьевые материалы

12.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.1%

Здравоохранение

4.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.1%

Технологии

3.5%
34.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Финансовые услуги

AVIV
27.5%
DFAE
17.1%

Промышленность

AVIV
17.3%
DFAE
10.2%

Энергетика

AVIV
14.2%
DFAE
4.2%

Сырьевые материалы

AVIV
12.4%
DFAE
7.7%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
DFAE
9.1%

Здравоохранение

AVIV
4.8%
DFAE
3.5%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.6%
DFAE
6.1%

Технологии

AVIV
3.5%
DFAE
34.8%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.4%
DFAE
3.3%

Коммунальные услуги

AVIV
1.1%
DFAE
2.4%

Недвижимость

AVIV
1.0%
DFAE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

AVIV vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.63

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.43

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.90

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

15.10

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DFAE

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-32.21%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-12.80%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-18.12%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.07%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-10.31%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.30%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DFAE

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 4.21%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

8.00%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

16.56%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

19.02%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.81%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.84%

-0.96%

Сравнение комиссий AVIV и DFAE

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DFAE

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DFAE в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.81%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and DFAE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (8.00%) compared to AVIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs DFAE's -32.21%.

On 3-year performance, DFAE leads with 23.46% vs 22.59% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAE has performed better with a 23.46% return vs 22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

AVIV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.75% for DFAE.

AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFAE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.35% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор