Сравнение AVIV с DFAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).
AVIV и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIV и DFAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIV и DFAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 6.56% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -8.26% | 1.93% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 4.95%.
AVIV
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIV и DFAE
AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.
Доходность на риск
AVIV vs. DFAE — Ранг доходности на риск
AVIV
DFAE
Сравнение AVIV c DFAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIV | DFAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.77 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.37 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.73 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 10.40 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIV | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.77 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AVIV и DFAE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIV и DFAE
Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DFAE в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.96% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% | 0.00% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок AVIV и DFAE
Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DFAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIV | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -32.21% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.80% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -9.02% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -10.59% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.36% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIV и DFAE
Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 6.91%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIV | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 9.12% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 14.33% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 19.37% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.36% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.49% | -0.58% |