PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVIVDFAE
Дох-ть с нач. г.8.92%15.04%
Дох-ть за 1 год21.16%22.78%
Дох-ть за 3 года5.00%1.88%
Коэф-т Шарпа1.591.48
Коэф-т Сортино2.202.13
Коэф-т Омега1.271.26
Коэф-т Кальмара2.721.08
Коэф-т Мартина9.128.06
Индекс Язвы2.24%2.73%
Дневная вол-ть12.84%14.85%
Макс. просадка-27.69%-32.21%
Текущая просадка-2.78%-3.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AVIV и DFAE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DFAE

С начала года, AVIV показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 15.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86%
8.73%
AVIV
DFAE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и DFAE

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.


DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.12
DFAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.06

Сравнение коэффициента Шарпа AVIV и DFAE

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
1.48
AVIV
DFAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DFAE

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DFAE в 1.98%


TTM2023202220212020
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.54%3.64%2.84%0.57%0.00%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
1.98%2.43%2.85%1.64%0.01%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DFAE

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-3.16%
AVIV
DFAE

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DFAE

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 3.28%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
4.28%
AVIV
DFAE