PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVIV с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
1.43%
AVIV
DFAE

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 9.18%.


AVIV

С начала года

5.87%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-0.75%

1 год

12.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DFAE

С начала года

9.18%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

1.43%

1 год

13.42%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AVIVDFAE
Коэф-т Шарпа1.000.90
Коэф-т Сортино1.401.33
Коэф-т Омега1.171.17
Коэф-т Кальмара1.680.70
Коэф-т Мартина4.994.21
Индекс Язвы2.54%3.19%
Дневная вол-ть12.72%14.91%
Макс. просадка-27.69%-32.21%
Текущая просадка-5.49%-8.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и DFAE

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.


DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AVIV и DFAE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVIV c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.000.90
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.401.33
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.17
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.680.88
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.994.21
AVIV
DFAE

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
0.90
AVIV
DFAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DFAE

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности DFAE в 2.09%


TTM2023202220212020
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.65%3.64%2.84%0.57%0.00%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.09%2.43%2.85%1.64%0.01%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DFAE

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.49%
-8.10%
AVIV
DFAE

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DFAE

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 3.61%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
4.71%
AVIV
DFAE