PortfoliosLab logo
Сравнение AVIV с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIV и DFAE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.14%
3.28%
AVIV
DFAE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIV:

0.76

DFAE:

0.50

Коэф-т Сортино

AVIV:

1.15

DFAE:

0.83

Коэф-т Омега

AVIV:

1.16

DFAE:

1.11

Коэф-т Кальмара

AVIV:

0.93

DFAE:

0.51

Коэф-т Мартина

AVIV:

3.48

DFAE:

1.53

Индекс Язвы

AVIV:

3.79%

DFAE:

6.04%

Дневная вол-ть

AVIV:

17.30%

DFAE:

18.49%

Макс. просадка

AVIV:

-27.69%

DFAE:

-32.21%

Текущая просадка

AVIV:

-0.99%

DFAE:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 2.27%.


AVIV

С начала года

11.68%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

8.29%

1 год

12.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAE

С начала года

2.27%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-2.60%

1 год

8.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVIV и DFAE

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.


График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%
График комиссии AVIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVIV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIV и DFAE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIV c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVIV, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVIV: 0.76
DFAE: 0.50
Коэффициент Сортино AVIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVIV: 1.15
DFAE: 0.83
Коэффициент Омега AVIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVIV: 1.16
DFAE: 1.11
Коэффициент Кальмара AVIV, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVIV: 0.93
DFAE: 0.51
Коэффициент Мартина AVIV, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVIV: 3.48
DFAE: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа DFAE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.50
AVIV
DFAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DFAE

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DFAE в 2.41%


TTM20242023202220212020
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.10%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.41%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DFAE

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-7.31%
AVIV
DFAE

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DFAE

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.63%
10.96%
AVIV
DFAE