PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVIV с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVIV и DFAE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AVIV с DFAE

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

AVIV и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVIV или DFAE.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVIV:

0.96

DFAE:

0.50

Коэф-т Сортино

AVIV:

1.25

DFAE:

0.76

Коэф-т Омега

AVIV:

1.17

DFAE:

1.10

Коэф-т Кальмара

AVIV:

1.01

DFAE:

0.45

Коэф-т Мартина

AVIV:

3.80

DFAE:

1.34

Индекс Язвы

AVIV:

3.77%

DFAE:

6.15%

Дневная вол-ть

AVIV:

17.19%

DFAE:

18.62%

Макс. просадка

AVIV:

-27.69%

DFAE:

-32.21%

Текущая просадка

AVIV:

-0.05%

DFAE:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 8.91%.

AVIV

С начала года

17.69%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

15.94%

1 год

15.07%

3 года

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAE

С начала года

8.91%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

7.41%

1 год

8.94%

3 года

7.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий AVIV и DFAE

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVIV и DFAE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг риск-скорректированной доходности AVIV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVIV c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа DFAE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и DFAE

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFAE в 2.26%

TTM20242023202220212020
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.94%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.26%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и DFAE

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и DFAE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и DFAE

Текущая волатильность для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) составляет 2.53%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что AVIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...