PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVD с IVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVD с IVZ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Vanguard Corporation (AVD) и Invesco Ltd. (IVZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVD или IVZ.

Корреляция

Корреляция между AVD и IVZ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVD и IVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Vanguard Corporation (AVD) и Invesco Ltd. (IVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVD:

-0.82

IVZ:

0.13

Коэф-т Сортино

AVD:

-1.30

IVZ:

0.60

Коэф-т Омега

AVD:

0.79

IVZ:

1.08

Коэф-т Кальмара

AVD:

-0.71

IVZ:

0.17

Коэф-т Мартина

AVD:

-1.20

IVZ:

0.76

Индекс Язвы

AVD:

53.47%

IVZ:

12.06%

Дневная вол-ть

AVD:

63.09%

IVZ:

37.87%

Макс. просадка

AVD:

-89.90%

IVZ:

-83.87%

Текущая просадка

AVD:

-87.04%

IVZ:

-42.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVD:

$128.11M

IVZ:

$6.98B

EPS

AVD:

-$1.04

IVZ:

$1.25

Коэффициент PEG

AVD:

2.27

IVZ:

1.62

Коэффициент P/S

AVD:

0.23

IVZ:

1.14

Коэффициент P/B

AVD:

0.39

IVZ:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

AVD:

$246.52M

IVZ:

$6.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVD:

$55.06M

IVZ:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

AVD:

-$26.58M

IVZ:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, AVD показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью -9.81%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям IVZ по среднегодовой доходности: -10.47% против -5.05% соответственно.

AVD

С начала года

-3.89%

1 месяц

18.35%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-51.14%

5 лет

-19.06%

10 лет

-10.47%

IVZ

С начала года

-9.81%

1 месяц

21.99%

6 месяцев

-12.79%

1 год

4.95%

5 лет

23.09%

10 лет

-5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVD и IVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVD
Ранг риск-скорректированной доходности AVD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
IVZ
Ранг риск-скорректированной доходности IVZ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVD c IVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа IVZ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVD и IVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVD и IVZ

Дивидендная доходность AVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IVZ в 5.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVD
American Vanguard Corporation		0.67%1.30%1.09%0.48%0.49%0.26%0.41%0.53%0.31%0.16%0.14%1.46%
IVZ
Invesco Ltd.		5.26%4.66%4.42%4.08%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AVD и IVZ

Максимальная просадка AVD за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки IVZ в -83.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и IVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVD и IVZ

American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Invesco Ltd. (IVZ) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVD и IVZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Vanguard Corporation и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
118.31M
1.53B
(AVD) Общая выручка
(IVZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию