Сравнение AUM5.DE с LGQI.DE
AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) and LGQI.DE (Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LGQI.DE is a Global Equity Income fund tracking the SG Global Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUM5.DE returned 15.11%/yr vs 6.67%/yr for LGQI.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUM5.DE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for LGQI.DE.
Доходность
Сравнение доходности AUM5.DE и LGQI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUM5.DE показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у LGQI.DE с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции AUM5.DE превзошли акции LGQI.DE по среднегодовой доходности: 15.11% против 6.67% соответственно.
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
LGQI.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам AUM5.DE и LGQI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 6.82% |
LGQI.DE Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | 8.56% | 9.73% | 15.24% | 5.20% | 1.74% | 20.03% | -11.62% | 20.29% | -6.25% | 2.10% |
Correlation
The correlation between AUM5.DE and LGQI.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between AUM5.DE and LGQI.DE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUM5.DE vs. LGQI.DE — Ранг доходности на риск
AUM5.DE
LGQI.DE
Сравнение AUM5.DE c LGQI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUM5.DE | LGQI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.51 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 6.79 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUM5.DE | LGQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.37 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.55 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок AUM5.DE и LGQI.DE
Максимальная просадка AUM5.DE за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке LGQI.DE в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUM5.DE и LGQI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUM5.DE | LGQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -33.28% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -5.17% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -11.51% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -13.08% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -33.28% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.38% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -4.66% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.04% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUM5.DE и LGQI.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что AUM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUM5.DE | LGQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.96% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 7.29% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 9.49% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 10.83% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 12.75% | +3.32% |
Сравнение комиссий AUM5.DE и LGQI.DE
AUM5.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LGQI.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUM5.DE и LGQI.DE
AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGQI.DE Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | 3.13% | 3.40% | 4.18% | 4.56% | 5.04% | 3.60% | 4.16% | 4.52% | 4.72% | 4.16% | 4.06% | 4.37% |
Часто задаваемые вопросы
AUM5.DE and LGQI.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for LGQI.DE.
AUM5.DE is categorized as S&P 500, while LGQI.DE is Global Equity Income. AUM5.DE tracks S&P 500 Index, while LGQI.DE tracks SG Global Quality Income Index. Their fees differ too: 0.15% for AUM5.DE and 0.45% for LGQI.DE.
Подберите оптимальное распределение для AUM5.DE и LGQI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор